Манипуляции ценами в экосистеме биткоина

Рыночные манипуляции – одна из самых острых тем в сегменте криптовалют

Не так давно в общий доступ был выложен отчет команды из исследователей ряда высших учебных заведений США и Израиля на тему «Манипуляции ценами в экосистеме биткоина». Доклад был посвящен вопросам того, на сколько сильно злоумышленники могут вмешиваться в ход финансовых операций индустрии.

«В этом документе представлен анализ подозрительной активности на бирже биткоина Mt. Gox, которая принесла злоумышленникам, по крайней мере, 600 000 BTC или $188 млн», - пишут исследователи. «В обозначенные периоды обменный курс USD-BTC рос в среднем на 4% в день, в то время как в дни, когда подозрительная активность зафиксирована не была, этот показатель был ниже. Основываясь на точном анализе с глубокой проверкой достоверности фактов, мы продемонстрировали, как подозрительная активность привела к беспрецедентному скачку обменного курса USD-BTC в конце 2013, когда этот показатель подскочил от $150 до $1 000 меньше чем за 2 месяца».

Исследователи также пришли к выводу, что большинство махинаций осуществляются из-за того, что большинство криптовалютных рынков на первых порах своего функционирования поддерживает незначительное количество транзакций.

Как отмечают авторы доклада, рынки альткоинов, даже с условием наследования темпов развития биткоина, сейчас характеризуются достаточно узкой специализацией. С момента начала роста капитализации биткоина количество альтернативных криптовалют увеличилось в десять раз, и большинство рынков этих активов по-прежнему остаются очень уязвимыми перед мошенниками.

Материал исследования на 26 листах

Так, мошеннические операции на платформе Mt.Gox осуществлялись в основном двумя ботам: Markus и Willy. Эти боты осуществляли транзакции на платформе без наличия самих криптовалют на счетах. Такие манипуляции позволяли ботам устанавливать необходимое направление курса криптовалют, что приносило огромные прибыли их разработчикам.

«Публичные сведения об объёме торгов на Mt. Gox включают мошеннические транзакции, которые давали рынку сигнал о том, что в настоящий момент ведётся активная торговля. Если мы исключим эти транзакции, то увидим, что в дни, когда боты вели свою деятельность, объёмы торгов биткоина к доллару были значительно выше, чем в другие дни. Такой рост активности, конечно, был выгоден для Mt. Gox, которая собирала комиссии со сделок, заключаемых обычными трейдерами», - указано в докладе.

Манипуляции ходом торгов – наиболее важная проблема сферы на сегодняшний день, поскольку, в отличие от классических финансовых рынков, рынок криптовалют не контролируется никакими уполномоченными государственными органами, что развязывает руки огромному количеству мошенников.

К примеру, летом минувшего года наиболее нашумевшей стала деятельность трейдера или нескольких трейдеров, носившие название «Spoofy», которая непосредственно влияла на развитие торгов и движение курса криптовалют на платформе Bitfinex. Также, около месяца назад, участник сети биткоин Bitfinex`ed выложил в своем блоге доказательства того, что на биржах Coinbase, GDAX и Bitfinex осуществлялась вирусная деятельность бота Picasso, который оказывал немалое влияние на изменения курса биткоина.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!