Боты манипулируют курсами на биржах - кто за этим стоит?

Объёмы торгов и волатильность были вызваны не естественным спросом

Один известный блогер, канал которого специализируется на изучении дел компании Tether, проводящей выпуск токенов криптовалют, разместил на своем ресурсе статью, посвященную новому боту, двигающему курс биткоина в нужном направлении на платформах Coinbase, GDAX и Bitfinex.

Блогер Bitfinex`ed занялся собственным исследованием работоспособности этих трех бирж, в ходе которого изучил их списки транзакций за прошедший год. В результате он обнаружил в них аномальную активность, которая, скорее всего, спровоцирована уже известным ботом "Spoofy". Блогер считает, что у бота, скорее всего, сменились алгоритмы действия. Еще он не отвергает предположение о том, что разными модификациями бота управляют разные люди.

Новый бот был назван “Picasso”, именем известного художника Пабло Пикассо. Аргументируется такой выбор названия тем, что бот, по словам блогера, «рисует ленту» на котировках биржевых цен.

«Рисование ленты – форма рыночной манипуляции, участники которой пытаются повлиять на цену ценной бумаги, покупая или продавая её друг другу с целью создания видимости активной торговли на рынке этой ценной бумаги. Рисование ленты - незаконная деятельность, запрещённая Комиссией по ценным бумагам и биржам, поскольку её результатом является создание искусственных цен», - сообщает Bitfinex`ed.

Записи блогера Bitfinex’ed

В качестве доказательства, блогер прикрепил к своей публикации видео того, как бот рисовал ленту в первых числах декабря на платформах GDAX и Bitfinex, когда на отдельно взятой площадке курс криптовалюты неожиданно вырос на несколько тысяч долларов. Bitfinex`ed акцентирует внимание на том, что естественный спрос на криптовалюту не мог стать причиной такой сильной волатильности.

«Я не верю в то, что человек будет размещать ордера на покупку Bitcoin по цене, на $2 000 превышающей значения Bitstamp/Bitfinex», - пишет он.

Еще один интересный вывод блогер сделал, когда GDAX была на время закрыта по техническим причинам: в то же время интенсивность торговли на Bitfinex почти достигла нуля. То есть, очевидно, что бот полностью копирует операции двух бирж – транзакции первой он транслирует на вторую и наоборот. Когда трейдер приобретает криптовалюту у Picasso через GDAX, бот перекупает монеты на Bitfinex по более экономным расценкам.

Играют ли биржи по правилам?

Аналогичная ситуация наблюдалась в день введения Bitcoin Cash (BCH) в списки активов Coinbase и GDAX: под воздействием бота цена альткоина резко увеличилась более чем втрое. Способствовало тому также то, что на тот момент еще не было создано минимальное количество заявок. Bitfinex`ed считает, что причиной такого резкого скачка стало то, что разработчики слишком поторопились с запуском бота на рынке BCH.

В итоге разработчикам Coinbase пришлось приостановить все торговые операции. Тот же сценарий повторился и 7 декабря, когда бот снова вышел из-под контроля.

Также блогер не упускает из вида сделку, предусматривающую покупку 95 монет Bitcoin Cash по цене $8 500 за монету.

«Ни один человек не стал бы размещать такой ордер. Это сделал бот, созданный специально для того, чтобы поднимать цены».

К сожалению, все предоставленные Bitfinex`ed данные не могут обеспечить полноценное расследование и выяснение всех обстоятельств. Сам он говорит, что ему в течение года приходилось заниматься анализом торгов на биржах, поскольку руководство компаний не предоставляет доступ к таким данным. Остается только ожидать, решатся ли разработчики Coinbase провести собственное расследование и выяснить новые детали сложившейся ситуации.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!