MACD и стохастик: сравнение индикаторов, как их использовать вместе для более эффективного трейдинга

Индикаторы MACD (конвергенция / дивергенция скользящих средних) и стохастик являются одними из наиболее популярных инструментов, используемых трейдерами для определения возможных сигналов входа и выхода в конкретных рыночных условиях.

Цель этой статьи – оценка того, как каждый индикатор может помочь в идентификации сигналов входа и выхода в определенных условиях и как указанные инструменты могут использоваться вместе.

MACD и стохастик: сравнение индикаторов, как их использовать вместе для оценки ситуации на рынке

MACD и стохастик: какой индикатор лучше?

На графике EUR / USD, представленном ниже, отмечается превалирование восходящего тренда. При рассмотрении индикатора MACD можно отметить, что первый кроссовер MACD (синяя линия MACD пересекает сигнальную красную линию) предоставляет трейдерам бычий сигнал, предполагающий, что цена будет расти, а импульс усиливаться.

При втором кроссовере линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, предоставляя уже медвежий сигнал. Кроссовер зафиксирован выше нулевой линии, и это говорит о том, что импульс восходящего тренда ослабляется, хотя характер более общего тренда все еще является бычьим. В обоих случаях кроссоверы MACD верно отражают то, что имело место на ценовом графике в течение этого определенного периода, тогда как индикатор стохастик дает ложные сигналы в той же ситуации.

График EUR / USD с сигналами MACD

Приведенный выше пример касается трендового рынка, но что происходит при консолидации и торговле в определенном диапазоне?

Рассмотрим другой пример, когда на рынке GBP / NZD торговля велась в ограниченном диапазоне (так называемая боковая торговля). В этом случае MACD предоставляет менее надежные сигналы, чем стохастик.

С помощью стохастика можно было получить бычий сигнал, когда линия %K (черная линия) пересекает линию %D (красная пунктирная линия) снизу. Аналогичным образом, медвежий сигнал – это пересечение линией %K линии %D сверху. Самые сильный сигнал – это бычье пересечение в сочетании с движением индикатора выше 20 и медвежье пересечение в сочетании с движением ниже 80.

Как видно на графике ниже, первое пересечение происходит ниже 20 и соответствует критериям сильного бычьего сигнала, который указывает на перепроданность GBP / NZD. Таким образом, трейдеры могут ожидать рост в краткосрочной перспективе. Аналогичным образом, второй и третий кроссоверы фиксируются на уровне выше 80, и это говорит о том, что рынок перекуплен, а цена может скорректироваться. В этом примере мы видим, что, хотя кроссоверы MACD не обязательно являются ложными, стохастик обеспечивает более четкие сигналы входа и выхода.

GBP / NZD с сигналами индикатора стохастик

Таким образом, MACD является в целом более эффективным индикатором на трендовых рынках, в то время как стохастик часто более полезен при боковой торговле.

Однако трейдеры могут комбинировать MACD и стохастик для получения более оптимальных сигналов.

Стратегия двойного пересечения MACD и стохастика

При применении стратегии двойного пересечения MACD и стохастика важно учитывать критерии и особенности обоих индикаторов для более эффективного поиска потенциальных сигналов.

На приведенном ниже графике US 500 кроссовер стохастика происходит, когда линия %K пересекает линию %D снизу на уровне ниже 20. Вскоре после этого происходит пересечение MACD, когда линия MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная линия) на уровне ниже нуля. В обоих случаях это бычий сигнал, подтверждающий формирование восходящего тренда.

Для эффективного использования этой стратегии необходимо, чтобы кроссовер стохастик произошел незадолго до пересечения MACD, поскольку в ином случае может быть получен ложный сигнал формирующегося тренда.

Как бы то ни было, в использовании MACD и стохастика многое будет зависеть от конкретного трейдера и факторов его подхода в работе. В зависимости от опыта, достигнутого уровня комфорта и предыдущих случаев успешного применения (возможно, самый веский фактор), некоторые аналитики предпочтут определенный индикатор, а другие трейдеры будут использовать оба инструмента.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!