Как использовать MACD? Схождение / расхождение скользящих средних

Трейдеры используют множество технических индикаторов, помогающих определить изменения в силе, импульсе и продолжительности тренда. Но ни один из них не является более простым и более популярным, чем MACD - схождение/расхождение (конвергенция/диврегенция) скользящих средних.

Как использовать MACD?

Согласно определению, MACD «преобразует два индикатора тренда (скользящие средние) в осциллятор путем вычитания более длинной скользящей средней из более короткой скользящей средней».

Поскольку MACD является «следующим за трендом» (или «отстающим») индикатором, он отслеживает события ценообразования, которые уже произошли, и оценивает силу текущего тренда.

Для того, чтобы зарабатывать деньги в современном трейдинге, важнее знать, как использовать индикатор, а не то, как он строится. Однако стоит разобраться и в сути работы MACD, чтобы понять, почему он так популярен.

Построение MACD

В MACD есть три основных компонента: линия MACD (синий осциллятор), сигнальная линия (оранжевый осциллятор) и гистограмма.

• Линия MACD получается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA.
• Сигнальная линия представляет собой 9-периодную EMA линии MACD.
• Гистограмма показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией.

Способы интерпретации MACD

На первый взгляд, теория может показаться сложной, но будьте уверены, MACD - один из самых простых и понятных индикаторов из-за того, насколько просто он визуально представляет данные.

Пересечение

Когда MACD пересекает сигнальную линию снизу, образуется бычье пересечение, а когда сверху – образуется медвежье пересечение. Пересечения указывают на изменение импульса тренда и предоставляют сигналы на покупку или продажу в зависимости от типа пересечения.

Дневной график BTC / USD

Как видно на вышеприведенном графике, пересечения MACD предоставляют подтверждения изменения тренда, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Например, 16 ноября 2017 года линия MACD образовала бычье пересечение и поднялась выше сигнальной линии, давая сигнал на покупку. Линия MACD оставалась выше сигнальной линии более месяца, а цена инициировала ралли более чем на 150 процентов до следующего медвежьего пересечения. Оно произошло 20 декабря 2017 года и сигнализировало об изменении тренда (с бычьего на медвежий).

Рекомендуется использовать MACD в сочетании с другими индикаторами, такими как объемы торгов, RSI или ценовой тренд, потому что, как и любой индикатор, MACD не предоставляет 100-процентную гарантию и может давать ложные сигналы.

Например, бычьи пересечения в январе и марте были относительно плоскими и недолговечными, они не подтверждали изменение тренда, что приводило к краткосрочным ценовым ралли и слабым сигналам на покупку.

Перекупленность и перепроданность

MACD отлично подходит для выявления возможных изменений тренда. Но он также помогает определить условия перекупленности или перепроданности на рынке.

Такие условия формируются, когда MACD и сигнальная линия удаляются слишком далеко друг от друга, а также от нулевого уровня.

Недельный график BTC / USD

Как видно на вышеприведенном графике, линия MACD начала заметно отклоняться от сигнальной линии в декабре 2017 года. Также в это время как MACD, так и сигнальная линия были намного выше нулевого уровня.

Сочетание этих двух факторов служит инвесторам предупреждением о том, что на рынке формируются чрезмерные условия торговли, и вероятность завершения тренда растет.

Нулевая линия / гистограмма

Когда 12-периодная EMA пересекает 26-периодную EMA снизу, MACD переходит выше нулевой линии, предоставляя сигнал на покупку. И наоборот, когда 12-EMA уходит ниже 26-EMA, MACD отправляется ниже нулевой линии и предоставляет сигнал на продажу.

Гистограмма (розовые полосы) определяет расстояние между MACD и сигнальной линией. Гистограмма предоставляет бар выше нулевой линии, когда MACD находится над сигнальной линией, а уходящая вниз розовая линия появляется, когда MACD находится ниже сигнальной линии. Длина бара зависит от того, насколько велико расстояние между двумя линиями.

Как вы можете видеть на приведенном выше графике, гистограмма достигает своего самого высокого уровня, когда MACD находится в самой дальней точке над сигнальной линией, сигнализируя о том, что ралли становится чрезмерным.

Как только происходит откат, медвежье пересечение MACD и перемещение гистограммы ниже нулевой линии сигнализируют об укреплении позиции медведей.

Как правильно работать с индикатором MACD. Видео руководство от BitStat

Вывод

MACD - отличный инструмент для трейдеров, которые следят за трендом на рынке (независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом).

MACD предоставляет сигналы на покупку и продажу посредством пересечения двух линий, поэтому даже начинающие трейдеры могут использовать его в своей практике.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!