Биткоин подорожал до 9600$ перед истечением рекордного объема фьючерсов CME. Обзор рынка

Движение BTC к 9600$ увеличивает вероятность того, что быки вернут курс выше 10000$, при этом истечение сроков фьючерсных контрактов на CME - это ключевое событие, за которым необходимо следить.

Текущая ситуация на криптовалютном рынке

Биткоин постепенно приближается к 10000$. За прошедшие сутки ведущая криптовалюта подорожала на 5,68% до 9600$. После аннулирования паттерна нисходящий клин курс BTC поднялся до 9350$, и трейдеры ожидали продолжение роста.

В ходе текущего ралли Биткоин оказался в диапазоне 9600$-9800$, в котором он торговался с 13 по 20 мая. Несмотря на последующий откат к 9500$, шансы на тестирование психологической отметки 10000$ выросли.

Примечательно, что согласно данным Skew, в пятницу истекает срок большого количества фьючерсных контрактов на BTC. Например, на CME Bitcoin Futures этот объем оценивается в 184 миллиона долларов.

В начале этой недели представители Skew написали в Twitter:

Эквивалент 23000 BTC в фьючерсах и 10000 BTC в опционах истекает в эту пятницу на CME. Это приблизительно 50% уровня открытого интереса каждого из продуктов.

Очередной памп перед дампом?

Согласно отчету Arcane Research, на рынке BTC проявляется повышенная волатильность в период истечения сроков фьючерсов CME. После анализа ценовой динамики с января 2018 года по август 2019 года команда Arcane Research обнаружила, что цена Биткоина падает в 75% случаев перед истечением фьючерсных контрактов.

Это означает, что трейдеры будут очень внимательно следить за реакцией ведущей криптовалюты на сегодняшнее событие. Аналитик Марсель Печман отмечает:

В попытке оценить потенциальное влияние предстоящего истечения [сроков фьючерсных контрактов] трейдеры должны отслеживать динамику открытого интереса на CME к майскому контракту. Инвесторы обычно пролонгируют позицию в течение последних нескольких недель.

Если мы преодолеем 10000$, это увеличит покупательскую способность колл-опционов. Однако мне больше нравится отслеживать контанго, а не ставку финансирования, чтобы определить, как кривая последующих фьючерсных контрактов соотносится со спотом. На мой взгляд, чем выше фьючерсная премия, тем больше крупных инвесторов занимает бычью позицию.

Куда направится курс BTC далее?

Не только институциональные и крупные инвесторы занимают бычью позицию. Краткосрочные ожидания розничных инвесторов также улучшаются:

Согласно индексу страха и жадности Биткоина, характер настроений стал нейтральным.

На дневном графике цена Биткоина поднялась к нижней линии бывшего восходящего канала:

Дневной график BTC

После аннулирования паттерна нисходящий клин цена BTC выросла на 8,38%, и после такого скачка в какой-то момент должно произойти повторное тестирование диапазона 9200$-9300$. На данный момент актив продолжает торговаться в пределах модели симметричный треугольник, и движение выше 9800$ будет означать его бычий прорыв и преодоление высоко объемного узла VPVR.

Дневной RSI снижается с отметки 58, а линия MACD, по-видимому, пересечется с сигнальной линией в ближайшие часы. Отскок от диапазона 9700$-9800$ повысит вероятность того, что цена упадет ниже 9500$, чтобы повторно протестировать область 9200$–9300$, которая располагается около 20-дневной скользящей средней.

Если покупателям удастся подтолкнуть цену выше уровня сопротивления треугольного паттерна и преодолеть уровень 9800$-9900$, то Биткоин, скорее всего, подорожает до отметки 10300$, на которой расположена долгосрочная линия тренда, нисходящая с исторического максимума декабря 2017 года.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!