Можно ли использовать данные Twitter для прогнозирования динамики цены и объемов BTC?

Представляем вам перевод статьи аналитика Тьяго Видаля, в которой он рассмотрел взаимосвязь активности в Twitter с динамикой цены и объема BTC.

Можно ли использовать данные Twitter для прогнозирования динамики цены и объемов BTC?

В этом месяце ведущая криптовалюта не раз тестировала важнейшую отметку 10000$. На этом фоне онлайн-метрики, которые относятся к крипто сфере (такие как количество твитов и объем поисковых запросов в Google), достигли 2-летнего максимума.

В истории крипто индустрии прослеживается некоторая взаимосвязь между внешними факторами и динамикой цены монет. В частности, необходимо обращать внимание на метрики социальных сетей, такие как:

• количество твитов, в которых упоминается конкретная криптовалюта,
• количество комментариев или сообщений в отдельном разделе Reddit по конкретной криптовалюте,
• дневное количество поисковых запросов по определенной крипто тематике или даже упоминание «Lambo» в Reddit (при росте курса BTC сообщество активнее обсуждает возможность покупки Ламборджини за прибыль от крипто инвестиций).

Оценка характера подобных настроений и высказываний может помочь инвесторам в вопросе прогнозирования будущей ценовой динамики.

Взаимосвязь количества твитов и цены BTC в период 2017-2019 годов

Если рассматривать дневное количества твитов с упоминанием Биткоина с 2017 года, можно отметить, что во время бычьего ралли наблюдался явный всплеск. 7 декабря 2017 года было зарегистрировано 155 600 твитов с упоминанием ведущей криптовалюты. После этого скачка в течение 2018 и 2019 годов среднее количество твитов значительно уменьшилось, хотя 26 июня 2019 года в период пика меньшего по масштабу бычьего ралли наблюдался небольшой всплеск. Дневное количество твитов с января 2017 года по декабрь 2019 года:

Дневное количество твитов с января 2017 года по декабрь 2019 года

Этот среднесрочный график может указывать на то, что обе переменные (количество твитов и цена актива) взаимосвязаны, и следовательно, одна может использоваться при прогнозировании динамики другой.

Как и ожидалось, в течение всего 2017 года корреляция между ценой BTC и количеством твитов досигла наивысшего уровня +0,86.

Корреляция +1 означает, что курс BTC и количество твитов полностью положительно коррелированы друг относительно друга, а значение -1 означает, что две переменные имеют обратную корреляцию. Естественно, что корреляция 0 означает, что два показателя никак не связаны.

Несмотря на то, что 2018 год был медвежьим, корреляция осталась на относительно высоком уровне +0,74. Это отношение стало намного менее плотным в 2019 году (0,12), даже несмотря на то, что Биткоин существенно подорожал в период с марта по июнь.

Корреляция между ценой Биткоина и дневным количеством твитов

Твиты как инструмент прогноза объемов BTC

Если говорить о влиянии твитов на объем BTC, можно отметить, что взаимосвязь в течение 2017 года была сильнее, чем в 2018 или 2019 годах, но в целом она прослеживается в течение многих лет:

• В 2017 году, если количество твитов увеличивалось на 1%, то с в большинстве случаев в тот же день объем BTC увеличивался на 2,6%.
• Это взаимосвязь сохраняется и в другие годы, но увеличение объема транзакций составляет менее 1% как в 2018, так и в 2019 году.

Результаты анализа прогнозной силы твитов в отношении объемов BTC на следующий день аналогичны:

• В 2017 году, когда количество твитов увеличивалось на 1%, то на следующий день объем увеличивался на 2,5%.
• В 2018 и 2019 годах эти показатели составили 0,64% и на 0,72% соответственно.

С помощью твитов можно прогнозировать окупаемость инвестиций в BTC?

Святой Грааль любого рынка – это возможность прогнозирования окупаемости вложений (или будущей динамики цены актива). Взаимосвязи между количеством твитов и доходностью BTC не выявлено. Самый лучший показатель зафиксирован в 2019 году: когда количество твитов увеличивалось на 1%, доходность актива росла на 0,036% в тот же день. Как итог, попытка установки взаимосвязи между количеством твитов и будущей доходностью крипто актива оказалась безуспешной, сильной взаимосвязи не выявлено (в отличие от связи количества твитов с ростом объемов).

Соотношение количества твитов и цены/объема BTC в 2020 году

С начала года на рынке BTC отмечалась позитивная динамика ценового тренда. Как итог, доходность криптовалютных хедж-фондов в январе составила 27% - это самый высокий показатель с 2017 года. Тем интереснее, есть ли связь между трендами социальных сетей и динамикой показателей BTC? И есть ли в этих взаимосвязях сходства с бычьими периодами 2017 и 2019 годов?

Динамика цены BTC с 1 января 2020 года по 13 февраля 2020 года

В январе и феврале этого года наблюдается увеличение среднего количества твитов по сравнению со средним значением 2019 года: в предыдущий период этот показатель составил 18972 твитов, а в 2020 году в среднем публикуется 22070 крипто твитов. Однако стоит учитывать, что 2 февраля произошел аномальный всплеск количества твитов, что отразилось на увеличении среднего количества твитов в феврале до 31 945 (по сравнению с январским показателем 17 929 твитов). Этот всплеск был связан с появлением в Twitter эмодзи BTC.

Среднедневное количество твитов с 1 января 2020 года по 13 февраля 2020 года

Взаимосвязь между количеством твитов и объемом BTC в начале 2020 года также есть. Однако влияние количества твитов на рыночную активность крипто сообщества ниже, чем в другие годы:

• Когда количество твитов увеличивалось на 1%, в тот же день объем BTC увеличивался на 0,423%.
• Прогнозные характеристики уровня социальной активности в отношении будущей цены актива также слабо выражены – когда количество твитов увеличивалось на 1%, то на следующий день объем BTC рос всего на 0,44%.

Таким образом, инвесторы могут учитывать динамику количества твитов в повседневном анализе, поскольку реакция объема транзакций на нее фиксируется на протяжении многих лет. Однако изученная взаимосвязь, как и предполагалось, в большей степени характеризует периоды спекуляций и роста ажиотажа, что не мешает корректировать инвестиционную стратегию в зависимости от ее динамики.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!