Статистический прогноз курса биткойна на 2018

Здравствуйте, коллеги! Недавно на одном из новостных сайтов про криптовалюты я прочитал мысль о том, что по статистике март – худший месяц для биткойна, потому что за последние семь лет его курс по итогам марта рос только однажды, в 2013 году. Чем мне не нравится большинство сайтов про криптовалюты – так это поверхностным подходом к подаче материала. Ну посудите сами, какая мне польза от этой крупицы данных? Сегодня публикуют фразы из серии «март – неудачный месяц», а завтра начнут гороскопы составлять и гадать на кофейной гуще (в прямом смысле слова). Как хорошо, что мы с вами являемся читателями блога bitstat.top и здесь можно найти хорошую авторскую аналитику. Эта статья – как раз авторская аналитика, а насколько она хороша или плоха – судить вам, наши дорогие читатели.

Прежде чем перейти непосредственно к анализу статистики, я нашёл более полный вариант сведений об изменении курса биткойна по всем месяцам.

"Хорошие" и "плохие" месяца для биткойна, картинка из Интернета

Этого показалось мало, потому что эти данные я не могу использовать для прогнозирования. Было решено собрать информацию и заняться её обработкой самостоятельно. Далее будет много цифр, статистического анализа, усреднений и вычислений. Это уже не «март – неудачный месяц», поэтому советую приготовиться к вдумчивому чтению!

Сбор исходных данных

Для анализа я решил использовать данные за 5 лет, то есть начиная с марта 2013 года.

• Во-первых, именно последние пять лет характеризуются устойчивым ростом интереса к криптовалютам.
• Во-вторых, за более ранний период получить информацию за каждый месяц проблематично.
• В-третьих, именно пять лет назад я сам начал активно наблюдать за курсом биткойна.
• Ну и в-четвертых, пять – круглое число, данные за этот период вполне подходят для анализа.

Для получения исходных данных я выбрал биржу BITFINEX. Можно было бы использовать и любую другую. График изменения курса биткойна за пять лет выглядит вот так:

График биткойна за 5 лет (таймфрейм - 1 месяц)

Для тех, кто далёк от биржевой деятельности рекомендую хотя бы в общих чертах почитать о том, что такое японские свечи. Каждая японская свеча на данном графике соответствует одному месяцу. Для каждой из них я записал цену открытия «ОТКР» и цену закрытия «ЗАКР». Иначе говоря, я зафиксировал курс биткойна на начало и конец каждого месяца за последние пять лет. Получилось две таблицы, которые станут основой для дальнейших вычислений.

Курс биткойна в начале каждого месяца, USD

Курс биткойна в конце каждого месяца, USD

В ячейке на пересечении строки с указанием месяца и столбца с указанием года находится стоимость биткойна на бирже BITFINEX, указанная в USD.

Обработка исходных данных

Далее необходимо определить изменение курса биткойна за месяц в процентах. Для этого необходимо из стоимости в конце месяца вычесть стоимость в начале месяца, разделить полученное значение на стоимость в начале месяца и умножить полученный результат на 100%. Данные математические вычисления необходимо провести для каждого месяца. Полученные результаты нагляднее всего представить в виде таблицы.

Изменение курса биткойна за каждый месяц, %

В ячейке на пересечении строки с указанием месяца и столбца с указанием года находится процент изменения стоимости биткойна (на бирже BITFINEX). Дополнительно зелёным я выделил ячейки, значения в которых больше 0 и красным, значение в которых – меньше.

Полученные мной данные в целом совпадают с данными, обнаруженными на этапе предварительно сбора информации (рисунок в начале статьи), хотя для некоторых месяцев расхождение довольно существенно. Вероятно, там использовались данные с другой биржи и, возможно, в другие дни месяца. Тут следует отметить, что в марте за последние пять лет курс биткойна, действительно, ни разу не показывал положительного результата, а в ноябре – отрицательного. Это, действительно, позволяет назвать март неудачным, а ноябрь – удачным месяцами. Но мы на этот останавливаться не будем и продолжим расчёты.

Далее мы усредним изменения курса биткойна по всем пяти столбцам для каждой строки. То есть опередим среднее процентное изменение стоимости в одинаковые месяца каждого года. Для этого просто складываем значения всех одноимённых месяцев и делим на пять (количество лет). Получим следующий результат:

Средние значения изменения курса биткойна, %

К этим данным мы ещё вернёмся.

Зачем это всё нужно?

Статистика хороша тем, что может позволить прогнозировать дальнейшее развитие событий. То есть если в среднем в марте курс биткойна снижался на 7%, то похожий результат и в марте текущего года можно считать вполне ожидаемым. Гарантий тут быть не может, но усреднённые значения позволяют понять, всё ли идёт по плану или нет. Прежде чем сделать прогноз на ближайшее будущее я предлагаю вместе со мной проверить результат, который был получен в 2017 году.

Давайте с вами представим, что сейчас март 2017 года. И попробуем на основе средних значений спрогнозировать курс биткойна. Прежде всего, необходимо пересчитать средние значения. Ранее мы рассчитали их за пять лет, с учётом опыта 2017 года. Но он же у нас пока не наступил. За четыре года усреднённые значения принимают следующий вид (второй столбец):

Экспериментальная проверка данных 2017 года

С использованием этих значений я определил прогнозируемый курс для каждого месяца (третий столбец таблицы выше). Прогнозируемый курс определяется путем умножения фактического значения курса в день завершения предыдущего месяца на среднее значение изменения курса в текущем месяце. Такая методика позволяет прогнозировать курс только на 1 месяц вперёд, зато даёт более точный результат из-за ежемесячной корректировки прогноза.

Таблица трудна для восприятия, поэтому сразу хочу показать график-диаграмму, построенный на основе табличных значений.

Прогнозируемый и ожидаемый графики курса биткойна в 2017

Из графика выше видно, что результат прогнозирования оказался довольно точным. Линии прогнозируемых и фактических значений идут довольно близко до середины осени 2017. Далее взрывной рост курса несколько отстал по времени от прогноза. Это привело и к расхождению значений графиков в декабре 2017 и январе 2018 года. Но уже в феврале 2018 расхождение прогнозируемого и фактического значений составляет всего около 6%. То есть взрывной рост не только не был неожиданным, но даже немножко отстал по времени от прогнозируемого.

Думаю, такой результат позволяет говорить о том, что статистический анализ имеет право на жизнь. По крайней мере, как один из дополнительных инструментов к классическим методам анализа.

Прогноз на 2018 год

Теперь пришло время вернуться к усреднённым значениям за пять лет и попробовать спрогнозировать динамику курса в 2018 году. Выше я уже упоминал, что ежемесячная корректировка прогноза – очень важный элемент предлагаемой методики. Дело в том, что прогноз на месяц вперёд содержит пусть даже небольшую, но всё-таки погрешность. Построения на его основе прогноза на следующий месяц в свою очередь умножает эту погрешность на погрешность нового прогнозирования. Попытка составления прогноза на год вперёд приведёт к двенадцатикратной погрешности, что непозволительно много. Но мы рискнём и вот что у нас получится:

Статистический прогноза на 2018 год

Заключение

В конце данной публикации ещё раз хочу повторить ряд оговорок и ограничений, которые справедливы для предлагаемой методики прогнозирования

• Методика носит статистический характер, не учитывает ни фундаментальные, ни технические факторы.
• Для анализа использовались цены биткойна в самом начале и в самом конце месяца. Максимальные и минимальные значения в эти периоды намерено оставлены без внимания, чтобы не перегружать публикацию.
• Прогноз на 2018 год выполнен без учёта его ежемесячной корректировки. Это очень опасное допущение. Не стройте свой инвестиционный план на основе только статистического анализа.
• Данный метод не претендует на конкуренцию с другими видами биржевого анализа, однако может быть использован как дополнение к ним.
• В качестве знакомства со статистическим анализом я предложил вам наиболее простой и его инструментов – вычисление среднеарифметического значения. Это настолько простой подход, что он редко находит отдельное применение в большой науке. Ограничения данного метода можно проиллюстрировать простым примером – у Васи есть тысяча долларов, а у Феди нет ничего, в среднем у каждого из них по 500 долларов. С точки зрения арифметики, всё верно, но на практике всё немного не так.
• Существуют другие статистические методы, которые могут быть применены к значениям курса криптовалют. В их применении для этой цели нет ничего противоестественного – львиная доля индикаторов в техническом анализе так или иначе основаны на математике или статистике.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!