Денежный поток Чайкина: для чего этот индикатор и как его использовать в крипто трейдинге

Трейдерам часто приходится оценивать силу тренда на основе объемов торгов, а также степень давления со стороны покупателей или продавцов. Для решения подобной задачи есть удобный индикатор.

Денежный поток Чайкина: для чего этот индикатор и как его использовать в крипто трейдинге

Денежный поток Чайкина (CMF) - это индикатор, созданный Марком Чайкиным, который используется для анализа объема денежного потока (MVF) за определенный период времени, обычно за 20 или 21 прошедший день.

Понятие объема денежного потока (MVF) - это переменная, используемая в расчетах Чайкина и позволяющая измерить давление на покупку и продажу актива в течение периода. Чтобы рассчитать денежный поток, необходимо сначала определить множитель денежного потока.

Как рассчитать множитель денежного потока за период:

[(Точка закрытия - Минимум) - (Максимум – Точка закрытия)] / (Максимум - Минимум) = Множитель денежного потока

Объем денежного потока определяется умножением множителя на объем за текущий период:

Множитель денежного потока х Объем за период = Объем денежного потока

К счастью, вам не нужно каждый раз составлять эти уравнения, поскольку большинство сервисов делает это за вас.

Денежный поток Чайкина (CMF)

Значение CMF колеблется между 1 и -1. Согласно базовой интерпретации, если CMF ближе к 1, то давление покупателей существеннее, и наоборот, когда CMF ниже 0 и ближе к -1, то давление на продажу выше.

На что обращать внимание

На графике выше видно, что после периода 6-9 января 2019 года цена начала корректироваться после небольшого ралли, произошедшего днем ранее.

Распродажа началась около бывшей зоны поддержки на уровне 4000$, а CMF сигнализировал о росте давления со стороны продавцов, подтверждая обоснованность медвежьего движения. На практике опытные инвесторы могли использовать CMF, чтобы правильно оценить отскок CMF около нейтральной нулевой линии, обезопасив 9%-10% своих инвестиций на этом этапе.

Медвежье / бычье пересечение

Медвежье / бычье пересечение CMF просто означает движение выше или ниже нейтральной нулевой линии, когда индикатор переходит из одной зоны в другую.

Например, параллельно с последним незначительным падением цены на графике произошло снижение индикатора ниже 0. Это указывает на то, что давление со стороны продавцов за текущий период существенное, соотвественно, увеличивается вероятность продолжения падения цены.

Тем не менее, CMF отражает информацию только после того, как произошел существенный шаг, что позволяет просто подтвердить предположения относительно импульса и волатильности.

CMF лучше всего использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI) или осциллятор Чайкина, чтобы подтвердить свои первоначальные предположения.

И хотя этот индикатор полезно использовать на всех таймфреймах, более оптимально CMF работает при анализе более долгосрочных трендов.

Недельный график

На графике выше видно, что 31 декабря RSI достигает относительно низкого уровня (31,54) в сочетании с медвежьим пересечением CMF. После кратковременной попытки быки не смогли обеспечить достижение новых максимумов.

Когда CMF достигает нижней границы диапазона, то давление на продажу приближается к максимальному значению, и если коррекция на продолжается, то можно предположить, что цена стабилизируется на текущих уровнях.

Важное ограничение при работе с денежным потоком Чайкина

Нужно внимательно использовать индикатор денежного потока Чайкина из-за вышеупомянутого множителя денежного потока, поскольку он не учитывает изменение торгового диапазона от периода к периоду. Это означает, что существенные ценовые разрывы на графике могут не своевременно отражаться в показаниях CMF.

Однако в сочетании с другими индикаторами денежный поток Чайкина может быть полезным инструментом для измерения давления со стороны покупателей и продавцов на рынке актива за определенный период времени. CMF может спасти вас от потенциальных убытков в будущем при использовании его в сочетании с другими важными сигналами на графике.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!