Азбука крипто трейдинга: стохастические осцилляторы и ценовой момент

Возможно, вы слышали о запаздывающих или опережающих индикаторах ранее. Возможно, ваши друзья упоминали такие термины, как бычьи или медвежьи расхождения, перепроданность или перекупленность, а также советовали, какие сигналы вы должны использовать для выхода или входа на рынок.

Хотя есть много инструментов, которые могут помочь в этом, но наиболее популярный индикатор называется стохастическим осциллятором.

В анализе блокчейн рынков нет ничего уникального. Таким образом, стохастик - это показатель движущих сил, который сравнивает цену закрытия актива с диапазоном минимума/максимума в течение определенного периода времени, это удобный инструмент. Что еще очень важно, он работает независимо от волатильности, даже на быстроизменяемом рынке криптовалют.

Для начала немного математики:

• %K = 100 * [Сумма (C - L14) для периода замедления %K / Сумма (H14 - L14) для периода замедления % K]
• %D = простое скользящее среднее %K

Где:

• C = последнее закрытие
• L14 = самый низкий минимум за последние 14 периодов
• H14 = самый высокий максимум за те же 14 периодов
• Период замедления %K = 3.

К счастью, крипто трейдерам не нужно беспокоиться о расчетах, так как торговые платформы и программное обеспечение обрабатывают сложную формулу и выводят стохастический осциллятор (как видно на графике ниже).

Все, что вам нужно знать, это то, как использовать осциллятор, чтобы максимально эффективно работать на бирже.

Трактовка стохастического осциллятора

Начнем с того, что индикатор может находиться в диапазоне от 0 до 100. Зона выше 80 соответствует условиям перекупленности, а зона ниже 20 указывает на условия перепроданности.

Таким образом, ценовые ралли обычно останавливаются после того, как стохастик достигает зоны перекупленности. С другой стороны, стохастик, сигнализирующий о перепроданности, считается признаком того, что медведи достигли точки истощения.

Кроме того, можно определить сигнал разворота тренда, когда линия %K и линия %D пересекаются в области перекупленности (выше 80,00) или перепроданности (ниже 20,00).

• Сигнал покупки = линия %K пересекает линию %D снизу на территории перепроданности.
• Сигнал продажи = линия %K пересекает линию %D сверху на территории перекупленности.

Вышеприведенный график показывает, что Биткоин упал на 11% после того, как стохастик дал сигнал на продажу 9 июня. Кроме того, BTC подорожал более чем на 8% после того, как стохастик отметил сигнал покупки 29 июня (зеленая стрелка).

Обратите внимание, что, как правило, стохастик хорошо работает в условиях широких торговых диапазонов или «медленных» трендов.

Стохастик - опережающий индикатор

Тем не менее, стохастик - лишь один из многих инструментов.

Разница между опережающим индикатором, таким как стохастик или индекс относительной силы (RSI), и запаздывающим индикатором, таким как скользящие средние или полосы Боллинджера, заключаются в том, что опережающие индикаторы предвосхищают движение цены, а запаздывающие индикаторы отслеживают их (следуют за движением цены).

Случаи их использования также отличается, поскольку запаздывающие индикаторы, как правило, больше ориентируются на тренд и дают меньше сигналов о покупке и продаже, чем опережающие аналоги.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!