Биткоин боты способны обрушить криптовалютный рынок

6 мая 2010 года фондовый рынок рухнул. Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite и S&P 500 потеряли более 9% своей стоимости. Стоимость компаний снизилась на триллионы долларов. В течение 20 минут большая часть этих потерь была восстановлена, а в течение 36 минут инцидент вообще был исчерпан. Что бы то ни было, но к законам экономики оно не имело никакого отношения.

Способны ли криптоботы повторить инцидент 2010 года?

Началось расследование, и пять лет спустя полиция арестовала трейдера, который смог заработать на этом падении более 40 миллионов долларов. Как оказалось, причиной случившегося были торговые роботы, которые осуществляли высокочастотный трейдинг – они покупали/продавали акции, обнаружив небольшие ценовые различия на рынке. Мошенник воспользовался этим и использовал компьютерную программу для быстрого размещения заказов на продажу, чтобы снизить цены, отменить заказы до начала торгов, а затем купить акции по более низкой ставке.

С тех пор в финансовом секторе были предприняты ряд шагов для предотвращения случайного падения рынка в будущем.

Теперь такие боты работают и в криптоиндустрии. Возможно, если вы решили продать Биткоин или Эфир, а покупатель согласился на вашу цену, то этим покупателем оказался не какой-нибудь предприниматель Силиконовой долины, а часть программного обеспечения на сервере в Шанхае. В 2013 году Джозеф Ли запустил первую торговую платформу BTC.sx после того, как получил прибыль в размере 150 000 долларов США, используя скриптовых торговых ботов для покупки и продажи Bitcoin.

Первый бот Ли был очень прост: он контролировал различные торговые платформы, искал ценовые различия, и когда программа находила их - она автоматически покупала Биткоин на одной платформе и продавала его на другой. Ли отмечал, что рентабельность такого бота «составляла несколько процентов от общего объема торгов».

С 2013 года криптоботы сильно изменились

С тех пор боты усовершенствовались, они способны применять несколько стратегий покупки/продажи. Они рассматривают, как рынки ведут себя в течение определенных периодов и принимают меры, когда пороговые значения показателей рынка превышаются. Другими словами, деятельность ботов во многом заменила мозговой процесс трейдера, они способны обрабатывать огромные объемы информации.

По различным данным в настоящее время суммарная доля объемов совершенных ботами сделок на криптовалютном рынке достигает 80%. Этому способствуют относительно невысокие комиссии на совершение транзакций, возможность круглосуточного трейдинга, а также возможность расположить торговые сервера недалеко от серверов бирж для минимизации задержек при совершении операций.

Любой инструмент "не в тех руках" может привести к катастрофе

Но самое важное – что же боты способны сделать с рынком? После инцидента в 2010 году на торговых платформах был внедрен защитный алгоритм, который прекращал торги, если волатильность достигала определённого значения. Но криптовалютный рынок сам по себе очень волатилен, а значит, такой алгоритм не может защитить его. Прогнозировать криптовалютный рынок сложнее. Боты не могут проанализировать всю информацию, например, объявление нового режима регулирования в Пекине. Еще одной уязвимостью ботов можно считать возможность их взлома хакерами, которые могут изменить код бота.

Таким образом, с одной стороны, боты вносят определённую стабильность на рынок. Они способны усреднить цены на различных торговых платформах и снизить волатильность рынка. Но, с другой стороны, при эффективном вмешательстве злоумышленников боты могут стать причиной краха криптоиндустрии.

Живой пример от нашего постоянного автора:
Разработка собственного торгового бота для криптовалюты

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!