Пересечение скользящих средних. Как использовать кроссовер в трейдинге?

Если вы уже научились понимать и эффективно использовать скользящие средние, пришло время перейти на следующий уровень.

В прошлый раз мы обсудили простые скользящие средние, теперь же мы рассмотрим теорию, которую используют более продвинутые трейдеры, а именно – разберем «кроссовер» (пересечение скользящих средних).

Как разобраться в пересечении скользящих средних?

После определенной практики вы наверняка поняли, как функционируют скользящие средние, какова цель их использования. Также, возможно, вы уже выработали стратегию для определения разворота тренда, и понимаете, как идентифицировать выгодные точки входа и выхода на различных таймфреймах.

Простые скользящие средние имеют тенденцию изменяться в зависимости от входных данных за определенный период времени. В результате на графике образовывается линия, которая иллюстрирует импульс и характер тренда (медвежий или бычий).

Что такое кроссовер скользящих средних?

Кроссовер скользящих средних происходит, когда две или более скользящие средние пересекаются, подтверждая изменение тренда рынка. Так случается, когда проявляются существенные ценовые изменения, подталкивающие линии вверх или вниз и, таким образом, заставляя их пересекаться.

Примеры таких движений цены вы можете увидеть на графике ниже:

В примере есть пара простых скользящих средних (SMA), пересекающихся несколько раз. В результате этого более быстрая SMA (21 период) пересекает снизу и сверху более медленную (55 периодов), таким образом давая бычий или медвежий сигнал.

В первом примере (рассматриваем график слева направо) мы видим, как 21-периодная SMA (белая линия) Биткоина реагировала на резкое восходящее движение цены, в результате чего их пути с 55-периодной SMA (красная линия) пересеклись.

После этого 21-SMA оставалась ниже свечей и выше 55-SMA, пока они снова не встретились через две недели.

На втором примере пересечения обратите внимание на то, что после кроссовера свечи уходят под обе линии SMA, подтверждая, что цена стала медвежьей. Это хорошее время для закрытия длинных позиций.

Этот медвежий тренд продолжался почти месяц, с 1 августа по 23 августа, а в результате линии снова встретились (пример 3), образуя слабый бычий сигнал.

В этом случае, чтобы убедиться в подтверждении сигнала, полезно будет подождать, пока линии разойдутся достаточно далеко друг от друга, демонстрируя аннулирование медвежьих условий на рынке.

Перенесемся на четырнадцать дней вперед к четвертому примеру на графике. Пересечение линий имеет медвежий характер, что утверждает падение цены на 1 000$ в качестве сильного медвежьего шага. Линии будут продвигаться вперед до тех пор, пока не произойдет следующий кроссовер, а более быстрая SMA пересечет более медленную снизу. Этот цикл бесконечен.

Существует множество различных вариантов кроссоверов (от стохастического осциллятора до индикатора MACD). Кроме того, существуют разные типы скользящих средних (простые, сглаженные и экспоненциальные ), которые могут быть вам полезными в зависимости от таймфрейма и актива.

Весь этот аналитический арсенал способен помочь вам в понимании текущего тренда, импульса ценового движения и возможности входа или выхода из определенной позиции.

Существуют более сложные примеры, такие как «золотой крест», «серебряный крест» и «крест смерти», но свой путь к званию «мастера кроссоверов» лучше начать с тщательного изучения более простых вариантов.

Является ли кроссовер МА отстающим индикатором?

Критики применения стратегии кроссоверов часто отмечают, что это «отстающий индикатор». Это означает, что он отстает от движения цены или подтверждается после того, как изменение цены уже случилось.

Эти аргументы имеют определённый смысл. Скользящие средние учитывают исторические данные по активу и, следовательно, чем дольше период скользящей средней, тем больше она отстает от цены.

Например, столь обсуждаемый «крест смерти» или медвежий кроссовер между 50-дневной SMA и 200-дневной SMA многими рассматривается в качестве «противоположного индикатора». Это означает, что к моменту подтверждения кроссовера существенная часть тренда завершена, а трейдерам уже сложно занять профитную позицию.

Однако это не означает, что мы должны исключать кроссоверы MA из арсенала анализа рынка. Идея состоит в том, чтобы сосредоточиться на изучении кроссоверов краткосрочных МА для подтверждения изменения тренда. Например, стратегия анализа кроссовера 5-дневной МА и 10-дневной MA широко используется для краткосрочной торговли.

Стоит отметить также, что долгосрочные MA (50-дневная, 100-дневная и 200-дневная), как правило, позволяют эффективно идентифицировать ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Всегда помните, что использование кроссоверов MA вместе с другими индикаторами, такими как RSI, значительно повысит точность вашего анализа.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!