Какие монеты не следуют за рынком, а какие ходят за биткоином? Корреляция альткоинов и BTC

27 июн 2018 12:33:47 Аналитика

Представляем вам перевод статьи основателя Hodlbot Энтони Хи, в которой автор анализирует корреляцию BTC, топ-200 альткоинов и общей капитализации рынка, а также дает практические советы по формированию менее рискового крипто портфеля.

На рынке бывали дни и получше

В последнее время мы столкнулись с существенной коррекцией на криптовалютном рынке [дата написания статьи - 25 июня 2018]. Скептики смеются, трейдеры спасаются бегством, и даже ХОДЛеры обеспокоены происходящим.

Вся стартовая страница coinmarketcap красная. И каждый семидневный график цены выглядит так, будто он был просто скопирован с предыдущей монеты ленивым дизайнером.

В такие моменты мы должны задаться вопросом:

  • Коррелируют ли все криптовалюты с рынком?
  • Существуют ли монеты, устойчивые к существенным рыночным движениям?

Эта тема давно интересовала меня. Итак, я собираюсь проанализировать статистические данные и попытаться ответить на следующие вопросы:

  • Сколько монет сильно коррелируют с рынком?
  • Сколько монет сильно коррелируют с Биткоином?
  • Какие монеты меньше всего коррелируют с рынком?
  • Какие монеты меньше всего коррелируют с Биткоином?
  • Как топ-20 монет по рыночной капитализации коррелируют друг с другом?

Статистические данные

Мы проанализируем исторические данные Coinmarketcap за 2 года с 22 июня 2016 года по 20 июня 2018 года.

Данные бирж могут сильно различаться, поэтому мы берем цифры Coinmarketcap. Coinmarketcap рассчитывает средневзвешенный показатель цен всех бирж.

Критерии и выборка

  1. Мы рассматриваем монеты на Coinmarketcap, по которым есть статистические данные по крайней мере за 120 дней.
  2. Мы выбираем только топ-200 монет по рыночной капитализации. Я хочу сосредоточиться на токенах со средней и крупной капитализацией, потому что они предоставляют большую ликвидность и имеют более существенные торговые объемы.

Давай начинать!

Во-первых, нам необходимо получить данные за два года. Coinmarketcap не предоставляет такой возможности. Нам пришлось бы самостоятельно выписывать эти цифры со скриншотов Coinmarketcap, но, к счастью, люди уже сделали это.

Мы можем использовать Сoinmarketcappy для получения исторических данных по общей рыночной капитализации, а также CoinMarketCap-Historical-Prices для получения статистических данных отдельных монет.

Сколько монет сильно коррелируют с рынком?

Прежде чем мы начнем анализировать результаты, давайте рассмотрим пример расчета корреляции между BTC и рынком.

Чтобы не удваивать рыночную капитализацию BTC, мы исключаем ее из общей рыночной капитализации.

Остальная часть рыночной капитализации = общая рыночная капитализация - индивидуальная рыночная капитализация
Суммарная рыночная капитализация была скорректирована путем вычета рыночной капитализации BTC

Суммарная рыночная капитализация была скорректирована путем вычета рыночной капитализации BTC, чтобы избежать двойного счета.

Теперь мы можем рассчитать коэффициент корреляции Пирсона между двумя этими показателями за весь период.

Коэффициент корреляции показывает направленность и силу взаимосвязи

Коэффициент «+1» означает, что анализируемая пара всегда будет изменяться в одном направлении. И наоборот, коэффициент корреляции «-1» означает, что анализируемая пара всегда будет изменяться в противоположном направлении. Если коэффициент корреляции равен «0», то это значит, что между анализируемыми монетами не прослеживается линейная зависимость.

Вот корреляционная матрица между BTC и рынком:

0,92 – это коэффициент корреляции между BTC и рынком

Все, что нам нужно сделать теперь, это повторить эти несложные вычисления для каждой монеты из топ-200. Затем мы можем построить гистограмму и график плотности распределения всех коэффициентов корреляции.

Наш график показывает, что большинство монет из топ-200 сильно коррелируют с рынком.

  • Показатель корреляции 75% монет из топ-200 - 0,67 или выше.
  • Показатель корреляции 50% монет из топ-200 - 0,80 или выше.

Эти цифры свидетельствуют о том, что, когда рынок будет расти, большинство монет также, вероятнее всего, начнут расти. А когда рынок начнет падать, они обязательно последуют за ним.

Сколько монет сильно коррелируют с Биткоином?

Биткоин - это король криптовалют. Хотя показатель его доминирования на рынке не такой, как был прежде, у многих людей создается впечатление, что большинство криптовалют следуют строго за ценовым движением BTC.

Давайте разберемся, правда ли это.

Чтобы вычислить корреляцию между каждой монетой из топ-200 и BTC, мы будем использовать тот же метод. Давайте проанализируем Ethereum.

Вычисление корреляции между рыночной капитализацией ETH и рыночной капитализацией BTC

Так как у нас есть исторические данные по рыночной капитализации как BTC, так и ETH, мы можем вычислить показатель корреляции двух монет за весь необходимый период времени.

0,87 - коэффициент корреляции между BTC и ETH

После выполнения подобного расчета для каждой монеты из топ-200 мы можем построить график плотности:

Большинство топ-200 монет по рыночной капитализации коррелируют с BTC.

  • Показатель корреляции 75% монет из топ-200 - 0,44 или выше.
  • Показатель корреляции 50% монет из топ-200 - 0,67 или выше.

Тем не менее, похоже, что корреляции между токенами из топ-200 и BTC слабее, чем корреляции между топ-200 и рынком.

Изначально я полагал, что, поскольку доминирование BTC падает, то мы увидим более низкую корреляцию между BTC и общим рынком Как ни странно, похоже, что это не так. Когда в начале 2017 года в процентном отношении Биткоин ослабил свои позиции на рынке, корреляция между BTC и рынком не последовала этой тенденции.

Коэффициент был рассчитан с использованием последних статистических данных за 120 дней. Метод «rolling window» используется для сглаживания и делает графики более четкими.

Какие монеты из топ-200 меньше всего коррелируют с рынком?

Мы можем просто отсортировать ранее рассчитанные показатели корреляции в порядке возрастания.

Топ-20 монет с наименьшим показателем корреляциями относительно рынка

Очень мало монет отрицательно коррелируют с рынком. Я не удивлен, увидев в верхней части списка токен MakerDAO Dai. Все-таки Dai – это «стабильная монета».

Какие монеты из топ-200 меньше всего коррелируют с Биткоином?

Топ-20 монет с наименьшим показателем корреляциями относительно BTC

Есть еще несколько монет, которые отрицательно коррелируют относительно BTC. Интересно отметить, что Bitcoin Cash и другие форки Биткоина не являются лидерами этого списка.

Как монеты из топ-20 коррелируют друг с другом?

Гарри Марковиц, отец современной портфельной теории, отмечает, что наиболее важным показателем риска является вклад (доля) актива в общий показатель портфельного риска, а не риск актива в изоляции.

Это означает, что, включив в портфель активы с низкой или отрицательной корреляцией, вы можете уменьшить общую дисперсию и, следовательно, снизить риск вашего портфеля.

В топ-20 монет мы можем отметить пары, в которых отдельные монеты имеют низкие показатели корреляции друг с другом, например: BTC и Vechain, Dash и Vechain, Ethereum Classic и NEM.

Наличие подобных пар монет и обеспечивает диверсификацию, и может значительно снизить риск портфеля.

Недостатки коэффициента корреляции Пирсона

Мы провели достаточно интересный анализ, но я хочу рассмотреть некоторые недостатки (или ограничения) коэффициента корреляции Пирсона.

Коэффициент корреляции Пирсона рассматривает линейные отношения.

Линейные отношения легко моделировать и легко анализировать. Однако отношения между многими активами являются нелинейными (например, полиномиальными, экспоненциальными и т.п.). В таких случаях коэффициент корреляции Пирсона излишне упрощает взаимосвязь активов.

Со временем корреляция изменяется.

Коэффициент корреляции Пирсона отображает точный показатель за весь анализируемый период времени. Но он не отображает изменения с течением времени.

Я хочу показать этот график в качестве примера того, как корреляции могут меняться со временем. Тот факт, что что-то коррелировало определенным образом в прошлом, не означает, что подобная корреляция сохранится в будущем. За 30 дней показатель корреляции фиксирует серию взлетов и падений.

Какой вывод я могу сделать из этого? Мы все еще находимся на ранней стадии развития отрасли, где движения, динамика и зависимости между криптовалютами не урегулированы. Поэтому, эти данные довольно интересны и могут рассказать нам о прошлом, но их нужно рассматривать немного скептически, двигаясь в будущее.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

41 коммент17 020 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
SYGERD
6

27.06.2018 18:09:45#
Статья очень хорошая и полезная для понимания общей ситуации,сложившейся на рынке криптоактивов.
Энтони Хи очень серьёзно проработал материал и довольно оригинальным методом,мне понравился его подход,который имеет обоснованный и сильный фундамент для анализа,а его данные не столь уж и скептические(по его выражению),это серьёзные данные и к ним нужно присмотреться.
В математике есть такое задание - упростить выражение и каждый из вас в школе производил такие математические действия.И,на первый взгляд,накрученная до невозможности "длиннющая варежка" из замысловатых записей,в последствии принимает вполне простой вид,доступный для понимания - что же на самом деле было в "зашифрованном" выражении.
В представленном графике я пошёл тем же путём,упростил максимально алгоритм расчёта,чтобы увидеть за лесом всевозможных разветвлений то,что "растворяется" в общей "зелёной массе этого лесного массива".
Здесь внешний индекс доллара USDi "олицетворяет" саму финансовую систему,которая и построена на этой валюте,и держится на ней по сей день.Этот график рассматриваться мной в качестве фундаментальной базы для определения общего состояния, как самой финансовой системы,так и валют,входящих в её состав. Он предназначен не только для определения корреляций между рынками,но и для определения возможных будущих изменений отдельно взятой валюты,как,например,Биткоина.Достаточно наложить на график интересующий для анализа инструмент и подойти к этому инструменту индивидуально,с учётом его характерных особенностей.
Статья Энтони Хи вызвала у меня интерес,поэтому я и показываю вам свой график,где можно наблюдать корреляцию Биткоина с общим рынком.
Метод другой и поход другой,да и сами графики отличаются из-за этого.Но не в этом дело,главное,что,несмотря на ещё не установившийся рынок криптоактивов,можно постепенно приходить к некоторым фундаментальным выводам,которые в последствии будут весьма востребованы для долгосрочных инвестиций и мнение такого авторитетного человека обязательно будет мной учтено.
SYGERD
2

02.07.2018 20:06:32изменен#
Вначале приведу отрывок из своей книги "Квантовая модель валютного рынка"(декабрь 2015г.)
"...Сейчас популяризируются некие композитные индексы,при помощи которых строится прогноз.Там собрано всё,что можно было собрать,т.е.сам композитный индекс сформирован на основании математической обработки большого количества информации о внешней среде.Но что это за информация?Это вторичная информация о системе во внешней среде ,это уже следствие, и это следствие изучается и используется для прогнозов. Нет уверенности,что даже эта вторичная системная информация не подвергалась корректировкам. Разве можно из следствия построить прогноз,ведь берётся предыдущее следствие и сравнивается с настоящим следствием,а причина так и осталась неизвестной.Полагая,что цена эту причину уже учла, аналитик пытается найти причину её изменения в той же среде:отчёты о позициях,макроэкономические показатели,фондовые индексы,спреды на активы,объёмы и т.д.и т.п. и никак не может понять,что исследует внешние связи(цена также находится во внешней среде),т.е. ходит по кругу, т.к.нет главного ориентира-информации о системных изменениях.В общем, изучается(в конечном виде) зависимость цены от цены(фундаментальный анализ) и её модификаций(индикаторы в теханализе). В этом случае, прогнозирование становится затруднительным,т.к. нет информации о произошедших изменений в системе и к чему эти системные изменения приведут,проявившись во внешней среде,т.е. в цене.Другими словами, обратная связь не исследуется а значит,самого фундаментального исследования нет!.."
Это моё мнение и оно ни коем образом не претендует на истинность,но,в любом случае,с точки зрения фундаментальной науки,если не знать,что произошло с веществом при внешнем воздействии на атомном уровне,то говорить о его поведении в дальнейшем не предоставляется возможным.В этом суть.Далее: "...Индекс,являясь структурным компонентом системы,передаёт информацию системе о внешней среде посредством обратных энергетических связей и является системным информером,который по аналогии можно представить калибровочным полем,играющим роль переносчика взаимодействия(поле Янга-Миллса в квантовой хромодинамике). Значит,получив информацию из внешней среды,система будет отрабатывать внешнее воздействие таким образом,чтобы его компенсировать и,в то же время,система будет воздействовать на внешнюю среду,когда будет переходить из одного равновесного состояния в другое(квантование)..."
SYGERD
2

02.07.2018 20:08:57#
Любые новые разработки в условиях догматических убеждений всегда будут встречать сопротивление,потому что любая система,находящаяся в равновесии,всегда будет стремиться это равновесие сохранить,но Диалектика всё же сильнее и это нужно признать.
Теперь вы уже знаете моё мнение и я, на основании вышесказанного,приведу свою теорию фундаментальной обработки данных с помощью приведённого ниже графика,используя квантовую модель.
Этот график обладает большой информативностью и с первого раза разобраться в нём будет сложно.Но при последовательном рассмотрении общая картина прояснится.Первое,что очень заметно,так это экспоненциальный рост индекса биткоина,что другие индексы не проявляют.Это самое важная отличительная особенность цифровой валюты от фиатной.
Энтони Хи пишет " Изначально я полагал, что, поскольку доминирование BTC падает, то мы увидим более низкую корреляцию между BTC и общим рынком Как ни странно, похоже, что это не так. Когда в начале 2017 года в процентном отношении Биткоин ослабил свои позиции на рынке, корреляция между BTC и рынком не последовала этой тенденции." И он приводит график.Выбранный период слишком мал,чтобы сделать такие выводы,но, тем не менее, Энтони Хи пришёл к этому мнению и он прав,хотя это был лишь эпизод общей картины.Такое возможно тогда,когда исследователь работает с фундаментальными данными.
На фундаментальном графике видно,что корреляция(обратная) индекса доллара и индекса биткоина началась с ноября 2016 г. и закончилась в январе 2018 г. после того,как индекс доллара стабилизировался в декабре 2017г.Индекс доллара имеет линейную зависимость,а индекс бикоина нелинейную(экспоненциальную) от времени изменения.Поэтому, обратная корреляция индексов доллара и биткоина всегда будет сопровождаться сильной волатильностью изменения цены последнего.Видно,как только индекс доллара стабилизировался в декабре, экспонента роста битка потеряла силу.На сегодняшний день(2 июля 2018г) также явно наблюдается стабилизация доллара в июне.
SYGERD
4

02.07.2018 20:09:34#
Обратная корреляция индексов наблюдалась с мая 2018 г.,что и привело к снижению цены биткоина.Этот показатель является фундаментально значимым,он объясняет причину снижения цены.Видите,не нужно копаться в каких-либо "фундаментальных данных",чтобы определить корреляцию и воспользоваться этим для прогнозирования цены.Все эти данные находятся в самой цене,которая учитывает абсолютно всё и нужно было создать инструмент,позволяющий эти данные "вытаскивать" из цены.Ни один фундаментальный аналитик не сможет учесть то,что учитывает цена,т.е.ВСЁ!
Исходя из вышеизложенного,я прихожу к выводу,что падению цены биткоина приходит завершение.Но для его окончания ещё не сложилась фундаментальная картина и перед возобновлением роста цены может наблюдаться прямая корреляция индексов,как это произошло в январе этого года,что приведёт к снижению цены до предполагаемого уровня около 5500-5300.Следует отметить,что такое снижение будет стремительным,т.к. индекс биткоина уже почти достигал своего минимума(61.8%) и цена не задержится на предполагаемых уровнях,а тут же уйдёт вверх.На графике(внизу) я специально показал даты,а также значения индекса битка и цены.Видно,что при примерно одинаковых ценах индекс биткоина находится в состоянии роста.Это и является тем фундаментально значимым фактором,который позволяет сказать,что рост биткина будет возобновлён в ближайшее время.
SYGERD
4

02.07.2018 20:09:55изменен#
Теперь посмотрим как влияют золото и нефть на цену биткоина.Чтобы что-то выяснить нужно начать заниматься выискиванием каких-то зависимостей,потому что явного ничего не видно.В таких случаях я всегда прихожу к радикальным решениям: если начинаешь выискивать,то зависимости нет и не нужно искать то,чего нет,но придумать можно,...если нужно.
Таким образом,цена биткоина не зависит от цены на золото и цены на нефть,а имеет всего- навсего случайную эпизодическую связь,не подтверждённую фундаментальными данными.Поэтому,принимать во внимание такую зависимость на данном этапе считаю нецелесообразным.Биткоин ещё не созрел,чтобы стать "валютой фондирования" даже в своей вотчине(крипторынке),не говоря уже о том,что крупный капитал каким-либо образом готов заходить в биткоин,уклоняясь от рисков.Всё пока в процессе становления.
На приведённом графике указаны максимальные и минимальные значения обозначенных индексов,а также приведены их уже достигнутые значения,что позволяет сориентироваться в общей ситуации,возникшей на финансовых рынках в настоящее время.Я не стал приводить фондовые индексы,также сведённые в единую систему оценки,в связи с загруженностью графика.Этого вполне достаточно пока,ведь рассматривается Биткоин и ему фондовый рынок также пока не нужен.
Чтобы определить корреляционную зависимость битка с альткоинами,а альткоинов с общим рынком,необходимо на график битка и доллара наложить индексы интересующих альткоинов,но для фундаментального анализа это не интересно и будет иметь смысл в плане каких-то краткосрочных целей,например,в течении месяца или двух,не более.Это,конечно, можно сделать.
В заключение хочу отметить,что все приведённые мной доводы являются личным мнением,основанном на собственных наблюдениях и квантовой модели валютного рынка.
SYGERD
3

09.07.2018 15:20:56#
Представленный график является фундаментальным для индексов доллара и биткоина,т.к. он показывает численные значения индексов(в процентном выражении единой системы оценки) и их базовые уровни.Это те значения,которыми оперируют во внешней среде(цена на биткоин и цена на фьючерсы).Это внешние индексы финансовой системы.
Из графика следует,что цена биткоина росла из-за корреляции индексов((графически-это положительная дивергенция(схождение индексов)).
Корреляционная связь доллара и биткоина имеет экспоненциальную(нелинейную) зависимость,поэтому цена на биткоин всегда сопровождается сильной волатильностью данного финансового инструмента,но она(цена) имеет ограничения волатильности и это связано с пределом роста,который описывается функцией P=e^x.Отсюда следует,что скорость роста цены не может превышать определённых значений,т.е. существует лимит скорости,а значит,существует и лимитный коэффициент корреляции(предельное значение).Об этом Энтони Хи пока не говорил,но скажет,потому что это фундаментальный показатель и он обязательно проявится.Здесь можно отметить,что прогнозирование предельного значения КК lim(коэф.корр.)возможно на основании матрицы плотности,которая описывает состояние системы, поскольку появилась возможность учитывать не только внутренние, но и внешние условия, в которых эта система находится.
Матрица плотности в настоящее время является основным теоретическим инструментом в квантовой механике,потому что она учитывает корреляции системы с окружением,а вот в знаменитой пси-функции(волновая функция) Шрёдингера такая информация отсутствует.
Здесь имеется в виду плотность распределения вероятности различных состояний рассматриваемой системы.Другими словами,матрица плотности содержит вероятности состояний.Из вектора состояния (матрицы плотности) можно получить все физические величины (динамические переменные), которые используются при классическом описании системы (энергию, координаты, импульсы, моменты импульсов и т. д.). Причем величины не только скалярные, но и векторные, а также функции от этих величин.
SYGERD
2

09.07.2018 15:21:45изменен#
Энтони Хи построил график плотности и матрицу,но это немого не то.График плотности показывает смещение,но не определяет вероятность такого смещения в будущем.Он об этом и сам сказал.А его корреляционная матрица не является матрицей плотности и отображает установленное состояние системы за исследуемый период.
Я же рассматриваю систему с точки зрения квантовых корреляций,которые проявляются во внешней среде и их можно прогнозировать.Недооценка квантовых корреляций с внешним окружением,которые волновая функция Шрёдингера просто не может определить(т.к. она применима только к замкнутым системам),приводило к парадоксам в случаях её применения к скоррелированным подсистемам. Поэтому "высокие" рассуждения некоторых товарищей,создавших некоторые "квантовые модели",о роли волновой функции Шрёдингера на финансовых рынках,являются чистой болтовнёй и полнейшим непониманием материала.Двоечники,одним словом.Но,тем не менее, "целевую стипендию" получают....
В дальнейшем,если потребуется,можно этот материал применить на практике для определения корреляций по данной теме.
SYGERD
2

04.08.2018 13:04:39#
Я рассмотрел возможность использования коэффициентов корреляций альткоинов с BTC,а также с рынком и пришёл к выводу,что эта тема в таком виде слишком сложная для её прикладного применения в реальном трейдинге.Объясню почему сложная.Дело в том,что для определения возникновения корреляций по линейке (-1)**(0)**(+1) в будущем потребуется создание не матрицы корреляций,которая лишь констатирует сам свершившийся факт и показывает численное значение в настоящий момент без определения будущих значений,а матрицы плотности вероятности,которая позволит увидеть когда в будущем корреляции по этой линейке могут состоятся для отдельно взятого альткоина с биткоином или с рынком.А это не так просто сделать.Для этого потребуется создание специальной компьютерной программы нового поколения,основанной на квантовом моделировании,которая и будет генерировать матрицу плотности,а затем извлекать из неё информацию.А для этого потребуется и сам квантовый компьютер.Пока такие компьютеры в разработке и не доступны для широкого круга пользователей.А значит, и разговор на эту тему пока ни о чём.Зачем говорить о том,что нельзя применить на практике?Поговорить об этом, конечно, можно... на кухне за рюмкой чая и всё.
SYGERD
2

04.08.2018 13:05:00#
Ну как,например,использовать на практике таблицу,которую приводит автор в статье "Корреляция криптовалют,как альткоины зависят от биткоина"от 31.01.18г.Он пишет:"Для того чтобы самостоятельно рассчитать корреляцию между криптовалютами, необходимо обладать терпением, навыками и иметь под рукой таблицы с курсами валют в формате Excel. Задача выполнимая, но ресурсоёмкая."Да пока он её будет считать,эту корреляцию и получит значения,то эти данные пригодятся только бабе Груне,которая капустой на рынке торгует и ей необходимо знать как её капуста коррелирует с морковкой и огурцами,бизнес понимаете ли,по науке всё должно быть.А если посмотреть на таблицу,то в ней сам чёрт заблудится и копыта отбросит вместе с рогами от инсульта.Я не пойму для кого это было написано и как трейдер это реально может посчитать!?,не говоря уже об использовании этой информации?Очковтирательство,самое настоящее,в чистом виде!!!
Я понимаю,что критиковать каждый может,но у меня есть предложение,которое и будет освещено в следующем комментарии.
SYGERD
3

04.08.2018 13:05:28#
Я провёл определённую работу и выбрал,на мой взгляд,наиболее приемлемый вариант альткоинов.Их не много,потому что ввод дополнительных альтов приведёт к плохой читаемости графика из-за накладки линий.Были выбраны альты с "максимальным разбегом".Этого для реальных торгов вполне достаточно.
Все приведённые значения являются детерминированными.(( Детерминированной называется такая величина, поведение которой однозначно определяется ее причинно-следственными связями с другими величинами.))
Этот график является универсальным для его использования.Здесь видна корреляция альткоинов с биткоином и с рынком(по индексу доллара),а также корреляция альткоинов между собой.Больше ничего не нужно придумывать и нагонять трейдерам жути.Всё довольно просто.Можно реально наблюдать за всей картиной происходящего на рынке.При необходимости можно посчитать и коэффициенты корреляции,нет проблем,всё делается за считанные минуты. Только я не вижу в этом смысла,ведь эти коэффициенты нужны были,чтобы увидеть то,что вы и так уже видите.Чтобы использовать больше альтов,нужно построить другой график,оставив биток и доллар и т.д.,т.е. можно строить столько графиков,сколько нужно.Более того,также можно использовать и график "Стрела" для любого из альтов,если есть в этом необходимость.
Одним словом,сложности нет,как её пытаются представить.Самое сложное в прошлом становится простым в будущем,достигая максимального значения сложности,что и приводит сложное к простому,которое,вновь развиваясь,становится сложным.Этот процесс называется диалектическим развитием,а ещё проще - диалектикой.Ничего нового!
SYGERD
2

05.08.2018 16:51:58#
Прежде чем идти дальше и применять эти данные в трейдинге,необходимо выяснить некоторые нюансы,которые обязательно присутствуют,что позволит понять,что же на самом деле происходит и что нужно делать в той или иной ситуации.
Взаимозависимость(корреляция) между активами не происходит напрямую.Например,возьмём биткоин и эфир.Рассмотрим пару ETH/BTC и как она получилась.ETH/BTC=(ETH/USD):(BTC/USD).Я думаю,что никто это отношение оспаривать не будет.А вот далее происходит то,что у всех не вызывает сомнений - это сокращение доллара.Математическое действие правильное,т.к. в числителе и знаменателе присутствует одна и таже единица измерения,но физический смысл отсутствует(из-за неправильной записи).Почему?Потому что таким действием доллар выводится из котировок и создаётся иллюзия,что биткоин и эфир взаимодействуют между собой уже без участия доллара.Вот на этом я и остановлюсь подробнее.
Начну с самого начала.Возьмём пару ETH/USD=410.90 и пару BTC/USD=7533.30. Отсюда следует,что за одну единицу ETH дают410.9 единиц USD,а за одну единицу BTC дают 7533.3 единиц USD.Теперь записываем с помощью математического выражения физический смысл этих пар.Получим следующее выражение:1eth=410.9usd 1btc=7533.3usd.А далее записываем физический смысл пары ETH/BTC=1eth : 1btc=410.9usd : 7533.3usd.Далее саму единицу измерения(usd) сокращаем по правилам математики,но сами численные значения остаются!,а это объёмы доллара в биткоине и эфире.Значит, запись пары ETH/BTC является чисто формальной.На самом деле происходит взаимосвязь объёмов доллара в биткоине и эфире.Эта взаимосвязь и является определяющим фактором цены кросса ETH/BTC,как и любого другого.
SYGERD
2

05.08.2018 16:52:27#
А сейчас вернёмся в самое начало,но уже с другим пониманием.В паре ETH/USD нужно в обязательном порядке указать принадлежность объёмов доллара именно к эфиру,а в паре BTC/USD принадлежность к биткоину.Тогда, запишем пары следующим образом ETH/USDefr. и BTC/USDbit.Отсюда следует,что уже сократить доллар нельзя,потому что определена его принадлежность и это выражено соответствующими единицами измерения,которые явно не идентичны.Но это ещё не всё.Теперь вернёмся к записи самого кросса.
ETH/BTC=(ETH/USDefr.) : (BTC/USDbit.)=(ETHхUSDbit.) : (BTCхUSDefr.).Подставляем вместо ETH и BTC их значения.
Тогда, (410.9usd. х USDbit.) : (7533.3usd.х USDefr.)=0.0545(USDbit./USDefr.).Получено численное значение кросса и его единица измерения.
Таким образом,единицей измерения этого кросса является отношения объёмов доллара в биткоине и эфире.Вот это является правильной записью кросса ETH/BTC.
Вывод.Взаимозависимость(корреляция) между активами происходит только посредством объёмов доллара в каждом активе.Объёмы самих активов в рынке не оказывают непосредственного влияния друг на друга.
На основании этих выводов и был построен график ОДИ криптовалют.Теперь понятно, почему присутствие индекса доллара здесь является обязательным.Добавлю,что, если кросс записать в индексной форме,тогда индекс доллара можно сократить,потому что в индексах биткоина и эфира учтена взаимосвязь объёмов доллара через индекс доллара.Так (ETHi/USDi) : (BTCi/USDi)=ETHi/BTCi.
Я понимаю,что всё это нудно читать и переваривать,но без этого двигаться дальше нельзя.Это основа.
Потом пойдём дальше,ближе к делу,как говорится,ну, и как следствие,ближе к реальным деньгам.
SYGERD
2

10.08.2018 17:58:31изменен#
Коэффициенты корреляции,рассчитанные методом Пирсона и применённые Энтони Хи для крипторынка, не могут быть применены в полной мере к их использованию."Отношения между многими активами являются нелинейными",как пишет Хи,но я бы сказал,что все отношения являются нелинейными,а не многие,потому что главный актив имеет экспоненциальную зависимость,которая выражается функцией e^x,показывающая, как экспоненциальный рост,так и экспоненциальное падение.Более того,"со временем корреляция изменяется",что и подтверждает Хи соответствующим графиком.Понятно,что рынок ещё развивается и новые зависимости постепенно будут проявляться.
Но,несмотря на это,есть вещи,которые не подлежат изменению с течением времени.Если Биткоин был рождён экспонентой,то это его родная мать,а линейная зависимость это мачеха и "кровная цифровая "связь с ней отсутствует.Аппроксимирование экспоненты в данном случае лишь будет искажать корреляцию,что негативно будет сказываться и на прогнозах.Ведь сам коэффициент корреляции,по сути,является прогнозным инструментом,когда по изменению одной величины можно предполагать изменение другой.Но так можно поступать с линейными зависимостями,а здесь уже совсем другое дело.
Для определения корреляций нелинейной зависимости применяют индекс корреляции(Нормированный показатель тесноты связи. Для линейной связи его значение равно коэффициенту корреляции),который применим к нелинейным регрессионным моделям,а также индекс детерминации(квадрат индекса корреляции R2),который сравним с коэффициентом детерминации(r2).Одним словом,если всё это считать,то лучше вообще ничего не считать.Посчитать,конечно, можно,но слишком это всё сложно и запутанно,а практическая применимость для реальной торговли около нулевая.Смысл всё это делать??!!
Но,если применить такое понятие,как квантовые корреляции,о которых я уже говорил,то ситуация не такая уж и безнадёжная.Об этом позже,а пока посмотрите на график.Он предназначен для оценки общей картины,а для ситуационных связей нужен дополнительный расчёт...
SYGERD
2

13.08.2018 13:19:15#
Когда воздушный шар неумолимо приближается к Земле "пассажиры" начинают волноваться и основания есть,ведь кого-то нужно сбрасывать и причём,без парашюта,потому что он ужу бесполезен.График позиций показал кого и как сбрасывали,а значит,такие "пассажиры" слабенькими оказались и не смогли противостоять натиску разволновавшихся здоровяков,а господин доллар спокойно наблюдал с аэроплана за потасовкой в корзине воздушного шара и беспардонно считал ударившихся оземь.Всё правильно,в критических ситуациях всегда освобождаются от уже ненужного "контингента",как в жизни,так и в рынке,это же капитализм, как ни как,выживает сильнейший и благородство здесь неуместно.
Из великолепной семёрки можно выделить тройку самых стойких-это биток,Zcash и лайт.Это они освобождались от "груза",даже эфир не пожалели.Биток понятно,не дал себя в обиду и возглавил тройку.Окрепнуть бы,да пилота того улыбающегося с аэроплана схватить бы да оземь,оземь,оземь настучать фейсом....Да,"мечты,мечты,где ваша сладость"???....
SYGERD
2

13.08.2018 14:18:11#
Прежде,чем перейти к квантовым корреляциям,необходимы некоторые пояснения.
Из теории квантовой информации следует,что изменение информации о системе всегда связано с изменением энергии самой системы,т.е. происходит энергоинформационный обменный процесс,который можно разделить на две составляющие.Одна составляющая относится к внутрисистемным процессам,вторая - к энергоинформационному обмену с окружающей средой.Эти два процесса ,если они будут измеримы одной мерой, можно свести к одному единству,что даёт закон сохранения информации.Такая мера существует.
Так,американский математик венгерского происхождения фон Нейман(28.12.1903г.-08.02.1957г.),известный своим важным вкладом в информатику,ещё в 1927 году ввёл понятие энтропии в теорию квантовой информации,которая(энтропия) и в настоящее время играет роль фундаментального параметра несмотря на то,что энтропия по Клоду Шенонну(понятие введено им в 1948г.),который считается отцом теории информации(30.04.1916г.-24.02.2001г.),в некоторой степени не соответствует энтропии фон Неймана (из-за меры вероятности,введённой Шенноном).Но это связано с проявлением разнообразия модификаций энтропии, а не с антагонизмом в принципе.Энтропия по фон Нейману записывается так H=Tr(p*lnp).Пока оставлю запись без расшифровки,далее всё прояснится.
Теперь о количественной характеристике информации.Американский физик-теоретик итальянского происхождения Уго Фано(28.07.1912г.-13.02.2001г.),член Национальной академии наук США, в 1957 году вводит понятие о количестве информации в системе,которая равна следу квадрата матрицы плотности и записывается так I=Tr(p^2),где символ Tr обозначает принадлежность значений к диагональным элементам(следу)матрицы плотности; р-это след матрицы; I - количество информации в относительных единицах.
Значит,в формуле энтропии фон Неймана используется логарифм следа матрицы,умноженный на сам след.
SYGERD
2

13.08.2018 14:18:42#
Таким образом,связь между количеством информации в системе и энтропией фон Неймана является мерой квантовой информации,а значит,эту меру можно применить для вычисления физических параметров объектов системы,подставляя в матрицу необходимые исходные численные значения,полученные об объекте из внешней среды.Другими словами,имея интересующие численные значения из внешней среды,их можно привести в нелокальное(запутанное) состояние,чтобы получить доступ к информационной(квантовой) среде системы.Далее, производятся необходимые математические вычисления,а затем полученные данные снова нужно вернуть(материализовать) во внешнюю среду,где они приобретают уже конкретный физический смысл.Такой процесс называется квантовой рудукцией,когда внешнее превращают в виртуальное(это рекогеренция-«растворение» материи и преобразование ее в чистую квантовую информацию),а потом виртуальное превращают в материальное(декогеренция).Отсюда и шапки-невидимки(рекогеренция),и скатерти-самобранки(декогеренция),и ковёр-самолёт(нелокальное состояние объекта,когда скорость перемещения информации не ограничена),и сапоги-скороходы(перемещение объекта в физическом пространстве,например, скорость распространения звука в воздухе,в воде или металле).Все сказки,по сути,это будущая быль,до которой человечеству ещё нужно "дорасти".
Далее уже можно будет сказать о квантовых корреляциях и их применении в реальных условиях торговли.
SYGERD
2

14.08.2018 09:02:00#
График позиций криптовалют уже и масштабировать дальше нельзя,NEOi может не поместиться.На сегодня расклад вот такой.Меньше всех пострадал лидер криптоиндустрии ,остальные альты в меру своих возможностей,но тройка осталась.Монеро динамически снизился меньше ZEC,но позиционно остался немого ниже.Эфир что-то хромает,никак не вырулит ситуацию.А вот Рипл вызывает подозрение,был впереди,а сейчас провалился,не благонадёжный товарищ,очень не благонадёжный.NEO хоть и валится,зато понятен,ни то ,что некоторые.
Доллар по-прежнему недосягаем и находится за "линией горизонта",а отрицательная корреляция с криптой так и прёт,хотя внутри сообщества разногласий нет.
SYGERD
2

16.08.2018 13:01:58#
На сегодня график позиций криптовалют выглядит таким образом.Всё таки Монеро обошёл ZEC и появился в тройке,где биток и лайт после встряски заняли стабильное положение.А вот Эфир кто-то сглазил,не Ротшильды ли? После того,как Виталик Бутерин засомневался в их могуществе.Хотя оба и гении,но области разные.Одно дело финансовой системой управлять,а другое дело Эфиром.Финансовая система Одна,а "эфиров" пруд пруди,сегодня есть,а завтра их может и не быть,а финансовая система будет всегда и там будут те "эфиры", которые будут допущены в систему "не совсем могущественными" Ротшильдами.Как говорится,каждый сверчок должен знать свой шесток,так спокойней всем будет.
Для NEO всё же пришлось масштаб увеличить,хорошо идёт.Общая ситуация не изменилась,доллар даже немного подрос и дал подрасти альтам,поэтому в ближайшее время изменений не предвидится,разве что возможны коррекции.Чтобы изменения наступили доллар должен "с небес сойти" к битку и альтам.Посмотрим,всё же нельзя долго там находится,побыл и хватит.
SYGERD
2

17.08.2018 11:32:39#
График позиций на сегодня показывает,что доллар немного ослаб,что послужило небольшому росту активов,но биток особо не отреагировал,дав возможность подтянуть альты.Если доллар продолжит снижение,то крипторынок начнёт крепнуть за счёт возврата средств,вложенных в доллар или в какие-нибудь другие валюты,например,в иену.Отрицательная корреляция криптоактивов к доллару,возможно,закончилась или заканчивается.Если биток "станет к доллару лицом",то все альты потянуться за ним.
Монеро прибавил прыти и уже второй день обходит лайт.Бедняга NEO наконец то поднялся с колен и двинулся за папой.Эфир по -прежнему в опале,как бы место NEO не занял,не хотелось бы.Рипл и ZEC пока в борьбе,но обойдут ли лайт?Понедельник об этом расскажет....
SYGERD
2

17.08.2018 12:27:08#
Из всей этой картины напрашивается вывод.Обратные корреляции криптоактивов с долларом создаются самими же активами,из которых выводят фиатный доллар на другие рынки,либо этот фиатный доллар где-то концентрируется в каком-то специальном активе,созданным для этой цели,например,на какой нибудь фондовой бирже или на фондовых биржах, и эти биржи должны быть обязательно американскими.Спрятать("растворить") те небольшие суммы из крипторынка не составляет труда для китов,никто и не заметит в приливах и отливах фондовых индексов какой-то дополнительный капитал с учётом тех средств,которые "ходят" на фонде.Поэтому,я бы рассмотрел именно второй вариант,он более реальный,чем какой-то мифический отток капитала из крипторынка в какие-то защитные активы,которые принадлежат другим ЦБ,зачем китам создавать самим себе дополнительные трудности,ведь так проще и гораздо надёжнее в плане неразглашения.Конечно,есть и вложения в другие защитные активы,но это удел непосвящённых в такие тайные операции китов.Это,так называемые,свободные инвесторы,которые работают по своему плану,их тоже немало на рынке и у них есть свои коалиции,а как без них?Но это не высший уровень,а вот их средства очень кстати в капитализации крипторынка,они китам помогают, сами того не зная.Колесо вертится,капитал крутится,жизнь продолжается...
SYGERD
3

20.08.2018 12:11:48изменен#
За выходные дни произошли потрясающие изменения.То,что Монеро наметил рост было видно и намечалась борьба с ZECi,но Рипл и Нео превзошли все ожидания!,особенно Рипл,который едва не пробил сам биток,разница всего 0.34%.Теперь тройка другая BTCi,XRPi и XMR.
Вообще,поведение Рипл неадекватное,с ним нужно отдельно разобраться.Общая картина показывает,что альты как бы собирают в коридор.Наверное,приходит пора каких-то определений,иначе зачем их строить на Смотр?Эфиру не дают поднять голову и вот-вот он может оказаться замыкающим в этом отряде альтов.Доллар пока залёг и выжидает.Одним словом,ситуация остаётся неопределённой и основные "разборки" ещё впереди.Последняя декада августа будет неспокойная и богатая на сюрпризы,нo забор всегда свободен...
SYGERD
3

22.08.2018 09:58:58#
На сегодняшний день график ОДИ(позиций) выглядит следующим образом.Видно,что 20 августа доллар стал ослабевать,что ввело в некоторое заблуждение инвесторов и все активы пошли вниз,но вчера продолжившееся снижение доллара уже вызвало у инвесторов оптимизм,и они тут же воспользовались моментом,приступив к интенсивным покупкам.Допокупались до того,пока не задрали цену сегодня ночью,но,видать,опомнились,с ММ шутки плохи,очень плохи,и стали быстренько закрываться,кто раньше,кто позже,но особо стойкие пока держат открытые лонги.
Позиционно альты остались на своих местах,следуя за битком.Но на открытии дня никто не смог превысить своих значений от 20 августа.
Рипл прилип к Битку как банный лист к ж...е,выжив из тройки Лайт.С Монеро отдельный случай(я к этому альту ещё вернусь и покажу почему он так себя ведёт).Эфир по-прежнему в опале и никак не может встать с колен.(Ротшильд, видать, злопамятный дядька).Неопределённость пока продолжается....
SYGERD
2

27.08.2018 13:31:45#
Что произошло за эти дни(с 22.08 по 27.08) отображено на графике ОДИ(относит.динамич.изменения) криптовалют.Биткоину, одному их всех активов,удалось всё же превысить уровень от 20 августа и причина уже выяснена.Остальные активы вели себя неоднозначно по отношению к доллару и,как следствие,по отношению к Биткоину. Монеро и ZECi усилили свои позиции,но уровни от 20августа так и не преодолели.С учётом поведения всех отображённых альтов общая картина не в пользу роста рынка и неопределённость пока сохраняется.
Все сидят "на игле" решения по биржевым фондам (ETF),которое откладывается и откладывается.А чтобы крипторынок хоть как-то шевелился его периодически будут взбадривать волатильными прогонами,загоняя инвесторов в нужное для принятия решения русло.
Чего добиваются киты пока не ясно и на этой волне возможно распространение различных слухов и домыслов.Слушать,конечно, нужно для оценки общей ситуации,но,следуя поговорке о коте Ваське,есть(работать) нужно всегда по своему плану.
SYGERD
1

31.08.2018 13:15:22#
Представляю график позиций криптоактивов на конец августа 2018г.
Всё таки Эфир сместили на последнее место в этом позиционном рейтинге.NEO 27августа существенно опередил Эфир и закрепился выше него.Замечу,что все активы преодолели уровень от 20 августа за исключением Эфира,а Биткоин,Монеро и Рипл с этого дня образовали авангардную тройку активов,где Лайт попытался вытеснить Монеро 23 августа,но безуспешно.Индекс доллара на 31 августа вырос,что привело к снижению активов,но Биток устоял в позиционном плане.Очевидно,что конец месяца ничего в плане роста активов не изменит из-за позиции доллара,поэтому ожидать каких-либо подвижек в изменении тренда не приходится и коррекция останется коррекцией.
Эфир незаслуженно гнобят и принижают его значимость в развитии рынка искусственно.С чем конкретно это связано неизвестно,скорее всего,наблюдается какая-то конкурентная борьба в плане технологий,где Эфир,по всей видимости,преуспевает и это не устраивает определённый круг лиц,потому что нарушает планы управления рынком.Отсюда вытекает и такое отношение к Эфиру,как говорится,не мытьём так катаньем,Виталика Бутерина не так-то просто обойти,но подложить свинью можно,потому что цены в руках китов.Может быть и будет найден какой-то компромисс,но чтобы его добиться, Бутерину нужно показать и доказать,что рано или поздно Эфир сломает препятствие и уже договариваться нужно будет с ним,Виталиком Бутериным.Это очень сложно,но выполнимо,главное, не сломаться перед пиндосами.
В сентябре я планирую новую серию комментариев,где будет показан крипторынок на основании индексов энтропии и количества информации,что покажет рынок совсем с другой стороны,не так,как он представлен ценами.Поэтому,забегая немого вперёд,скажу,что Эфир там занимает совсем не последнее место и вместе с Рипл входят в тройку лидеров с Биткоином с позиций информационных технологий.
SYGERD
1

06.09.2018 09:09:36#
Пока,чисто в ознакомительных целях,привожу график энтропии криптоактивов и доллара.Вверху указаны квантовые коэффициенты корреляции на открытии каждого месяца,они выстроены в иерархическом порядке в соответствие с индексами энтропии и обозначены соответствующим цветом.
SYGERD
0

09.09.2018 22:30:19#
Квантовый индекс энтропии и квантовый коэффициент корреляции.
В предисловии я хочу сказать,что приведённые ниже комментарии могут быть трудно воспринимаемыми,поэтому не обязательно их читать,ведь,покупая телевизор вам абсолютно не нужно знать его принципиальную и функциональную схемы,достаточно его включить и смотреть.В конце я приведу примеры как этим всем пользоваться без теоретических заморочек,что будет просто и доступно любому трейдеру.
Коэффициенты корреляции,как показал Энтони Хи,из-за нелинейных зависимостей и изменением с течением времени,создают определённые трудности для прогнозов,а опираться на историю он не рекомендует.Свои расчёты Хи производил на основании данных о рыночной капитализации криптоактивов,которая также изменяется и прогнозировать это изменение тоже дело сложное.
В этом случае, ничего не остаётся,как попытаться применить теорию квантовой информации и, в частности, такие понятия,как количество информации и энтропия.Чтобы не повторяться,прочитайте,пожалуйста, два комментария в этом разделе от 13 августа,где имеются краткие и общие сведения.Используя эти понятия, есть возможность установления взаимосвязи информации и энтропии,что позволяет вычислять,так называемые,индексы энтропии цифровых активов.
В настоящее время в экономике используется целая линейка индексов энтропии такие как индекс Линда,ХоллаТайдмана,ХаннаКея,Ротшильда(рыночная власть),ХерфиндаляХиршмана и другие.Вобщем,кто что хочет посчитать,тот и применяет соответствующий индекс энтропии.На рынке криптоактивов также можно использовать индекс энтропии,который будет показывать состояние самих криптоактивов.Для этой цели мной и был разработан такой индекс.Алгоритм его вычисления отличается от алгоритмов индексов энтропии,приведённых выше,потому что в расчётах применёны положения из теории квантовой информации,где учитываются квантовые корреляции,имеющие прямое воздействие на внешнюю среду,т.е.выявляется непосредственная причина корреляций во внешней среде,а это уже позволяет прогнозировать поведение того или другого актива в перспективе.
SYGERD
0

09.09.2018 22:30:55#
Квантовый валютный индекс энтропии(HQ)i имеет значения больше единицы и определяется как отношение энтропии (H) к количеству информации (I),содержащейся в самом валютном индексе.Этот индекс показывает в каком состоянии находится валюта - в состоянии покупок или в состоянии продаж.Чем выше значение (HQ)i,тем слабее валюта и она находится в состоянии продаж к валюте с меньшим значением (HQ)i.Также возможно использование коэффициента энтропии R(Hi)( введённое обозначение),[[]] который равен отношению индексов энтропии (HQ)i одной валюты к другой,точно так же ,как определяется котировка валютной пары.Например, R(Hi)BTCUSD= (HQ)iBTC : (HQ)iUSD.Если R(Hi)>1,то биток продают,если меньше,то биток покупают.Это относится и к кроссам с битком,так R(Hi)ETHBTC=(HQi)ETH : (HQ)iBTC.Если R(Hi)>1,то эфир продают, если меньше,то эфир покупают.Чем отношение всё больше единицы,тем интенсивнее идут продажи,чем всё меньше единицы,тем интенсивнее покупки. График относительной энтропии R(Hi),по сути,дублирует график индексов энтропии при его использовании внутри рынка.Поэтому его уместно применять для межрыночного анализа крипторынка с фондовыми биржами,сырьевыми рынками,валютным рынком,а также для анализа различных производных индексов.Когда рынок криптоактивов будет интегрирован в финансовую систему,то график R(Hi) криптоактивов для межрынка станет мощнейшим инструментом анализа и прогнозов,а также определения взаимосвязи криптоактивов с любым активом из других рынков,что позволит выявлять переток капитала между активами,трактующийся как его уход в защитные криптоактивы.В настоящий момент этого пока нет,поэтому и график такой не нужен,потому что он только с толку будет сбивать,выдавая желаемое за действительное.
Таким образом,на основании квантового индекса энтропии (HQ)i можно оценивать процесс покупок-продаж криптоактивов в перспективе.К индексу паники в свете теории квантовой информации,параметры и пороговое значение которого отделяют панику от не паники, я ещё вернусь(в другой теме),а пока рассмотрим то,что есть.
SYGERD
0

09.09.2018 22:31:36#
Вашему вниманию был представлен график индексов энтропии криптоактивов и доллара США(см.выше).Это график предназначен для использования внутри крипторынка.Значения индексов энтропии были получены на основании матрицы плотности,применяемой в теории квантовой информации,а также на основании формулы Фано для определения количества информации(I) и формулы фон Неймана для определения энтропии информации(Н),поэтому в названии индекса энтропии присутствует приставка "квантовый" и он обозначен как (HQ)i.Сам алгоритм расчётов я приводить не буду,но краткое описание дам.
Для начала необходимо внешний индекс криптоактива привести к единице и разложить его на составляющие.Их может быть несколько,но не менее трёх(присутствие составляющей доллара обязательно),а общее число этих составляющих должно быть нечётным.Ввод других составляющих зависит от целей применения (HQ)i в дальнейшем.В данном случае, применён упрощённый вариант для использования только внутри крипторынка.На примере битка единичный индекс содержит, непосредственно сам биток,доллар и одну из валют фондирования,которые численно распределены таким образом,чтобы в сумме получалась единица.Далее, необходимо привести численные значения в смешанное(нелокальное) состояние.После производятся необходимые математические действия,в результате которых получаются значения количества информации и энтропии информации,а также производится расчёт квантового индекса энтропии.Затем значение индекса выводится во внешнюю среду посредством специального математического действия.На этом вычисления закончены. Конечно,говорить,что полученная информация является истинной информацией,нельзя.Для этого,как я уже говорил,необходим квантовый компьютер,который будет генерировать матрицу плотности и считывать информацию.Вот тогда уже будет совсем другое дело,а пока всё в приближении,но тем не менее,что-то уже есть.
SYGERD
0

09.09.2018 22:32:04#
Теперь можно и более детально рассмотреть сам график.Значения индексов энтропии могут изменяться в пределе от 1 до 2.37.Почему до 2.37 пока оставлю без объяснений,т.к.это связано с фундаментальной физической константой (hc/e) и потребуется дополнительное изложение материала. Значение 2.37 является критическим для актива,а на этом графике показаны только рабочие зоны,разделённые на группы от 1 до 6.Группа 0(LL) также критическая,как и группа 7(ННН)(не показана),но,если из группы 7 актив выходит,то,зайдя в группу 0 возврата уже не будет-это тепловая смерть("небеса обетованные.") и такой актив выбывает "из игры".
Если сравнить этот график с графиком ОДИ индексов,то можно заметить,что позиционно есть отличия.
Дело в том,что график ОДИ базируется на основе ценовых движений актива во внешней среде,а график (HQ)i - на основе энтропии актива,значение которой получено из количества квантовой информации.Понятно,что абсолютного подобия в этом случае не может быть априори.Исходя из постулата,что информация первична, можно уже не предполагать,а условно(постулировано) располагать теми данными,которые получены из информационного поля системы.Значит,положение индексов криптовалют на графике энтропии (HQ)i являются приоритетными перед позициями на графике ОДИ.Регулятор может управлять ценой,что мы и наблюдаем,но управление информацией системы(её количеством) невозможно без применения квантовых компьютеров.Но какие-то прообразы этих компьютеров всё же есть и они уже в работе.Майнеры уже столкнулись с проблемой и дело здесь вовсе не в цене,а в несостоятельности современных компьютеров(как бы их не "заряжали") далее генерировать цифру в прежнем режиме.Очевидно,что наращивание мощностей ферм это экстенсивный путь криптодобычи.
Как я уже говорил ранее,индекс энтропии(HQ)i равен отношению энтропии валюты(Н) к количеству информации(I),содержащейся в системе о ней.Из расчётной таблицы следует,что разброс самой энтропии между валютами не превышает 5%,а между количеством информации достигает 40%,что отражается и на самом индексе(HQ)i,т.е. сама энтропия индексирована количеством информации. Что означает энтропия и количество информации квантовой системы для внешней среды?Как это можно интерпретировать здесь,во внешней среде?Строгой аналогии,конечно же,быть не может,но всё равно этот вопрос будет висеть.
Тогда,постараюсь пояснить и провести аналогию.
SYGERD
0

09.09.2018 22:32:46#
В классическом представлении количество информации это то,что содержится на конкретном физическом носителе,например,на диске записан файл объёмом 2Гб.Всем понятно,что чем больше байтов,тем больше в файле информации.Но эта информация записана на конкретном физическом носителе,флешке,например.А если нет флешки,тогда что?На чём записать информацию?Где её хранить?
Квантовая информация не требует для хранения физический носитель,он не нужен.Квантовая информация хранится и содержится в самой системе,которая состоит из той же информации об объектах системы в нелокальном состоянии.Физически(имеется ввиду материализованных) объектов нет,а информация о них есть и это квантовая информация.А если эту квантовую информацию материализовать,то получим эти физические объекты во внешней среде.Есть же выражение,что мысль материальна и оно неспроста взялось.Если вы будете о чём-то думать(устанавливать энергетическую связь с квантовым объектом),то событие или какая-нибудь вещь обязательно проявятся(вы её найдёте),а событие произойдёт.Этот процесс называется декогеренцией,вы из квантового информационного состояния материализуете объект или событие,но вы не сможете ничего материализовать,если квантовая информация об объекте или событии отсутствует,либо находится на недоступном для вас уровне запутанности и вашей внутренней энергии(энергии связи) не достаточно для материализации.
Так вот,то количество информации,которое характеризует нашу систему(крипторынок) находится в квантовом состоянии и её нужно материализовать(извлечь),а для этого нужна энергия и,если эта энергия излишне расходуется на внутренние процессы,которые называются энтропийными,то она уменьшается,сама энтропия её и поглощает.Поэтому и количество информации уменьшается,вернее сказать,не хватает энергии,чтобы её извлечь больше из системы.Теперь понятно,что мы получим ту информацию,которая доступна на этом уровне энергии.Чем меньше хаоса(энтропии),тем больше информации можно получить.Поэтому следует учитывать,что информация и энтропия составляют единое целое,их нельзя разделить и рассматривать отдельно,одно перетекает в другое.Это называется энергоинформационным обменом системы,но такой обмен существует и с внешним окружением.С чем мы и столкнулись,пытаясь провести аналогию.Тогда так(упрощённо).Спрос и предложение-это информация.Если в системе увеличивается энтропия,то информация о спросе и предложении будет уменьшаться,локализуясь во внешней среде,но сам закон сохранения информации нарушен не будет.
Я думаю,что такая аналогия устроит всех.Так будет проще в дальнейшем интерпретировать график (HQ)i.Что касается самой энтропии,то она характеризует состояние системы(трейдеры используют такое понятие как "перегрев рынка"),которое можно по аналогии применить к рынку в качестве именно такого понятия трейдеров.Тогда, индекс энтропии показывает состояние актива на основании спроса и предложения.
SYGERD
1

09.09.2018 22:33:19#
После пояснений должен быть понятен сам смысл графика (HQ)i.Этот график отображает то положение криптоактивов,которое максимально достоверно можно получить на таком уровне анализа(без квантового компьютера).Поэтому его использование может оказать поддержку в принятии инвестиционных решений.Этот график не предназначен для ежедневной торговли,но,тем не менее,просматривать его не помешает,т.к. будет видно,где цена искусственно образована,а где в соответствие с индексами энтропии при сравнении его с графиком ОДИ(позиций валют).На основании данных о количестве информации,энтропии и индекса энтропии можно также ежедневно получать значения квантового коэффициента корреляции (KQ)r %,который рассчитывается по следующей формуле,например,для индекса Биткоина с индексом доллара :(KQ)r[BTCi]=(HQ)i[BTCi] / (HQ)i[USDi] x (I)i[BTCi] / (I)i[USDi].,где (I)i - количество информации в индексе.Затем полученное значение умножается на 100,чтобы получить %.Отношение индексов энтропии-это коэффициент энтропии R(Hi),а по аналогии,отношение количества информации индексов-это коэффициент информации R(Ii),тогда в общем виде (KQ)r =R(Hi)хR(Ii),т.е.коэффициент корреляции равен произведению коэффициентов энтропии и информации.Квантовый коэффициент корреляции (KQ)r уникален тем свойством,что он учитывает взаимосвязь активов в конечном виде их нелинейных зависимостей.
При исследовании графиков (HQ)i криптоактивов методом регрессий выяснилось,что наиболее подходящей является полиномиальная регрессия с коэффициентом к= 3(кубическая парабола).Значит,крипторынок в своей основе имеет полиномиальную зависимость между активами,что вполне логично,потому что такая зависимость учитывает линейные,логарифмические и экспоненциальные зависимости,которые присутствуют во взаимосвязях активов и показывает обобщённую связь-зависимость.
SYGERD
1

09.09.2018 22:33:49#
Как просто использовать в реальном трейдинге индексы энтропии и коэффициенты корреляций покажу на примерах.
Но прежде, необходимы пояснения в отношении значений квантового коэффициента корреляции.Классический коэффициент имеет значения от -1 до +1.В экономических циклах такое положение вполне приемлемо и будет работать,но на валютном рынке,а тем более в крипторынке,классический коэффициент уже трудно применять и это показал Энтони Хи в своих исследованиях.
(KQ)r измеряется не в относительных единицах,а в процентах.Максимальное значение 100%,минимальное...и вот здесь уже есть существенные отличия от классики.(KQ)r - это коэффициент "быстрого реагирования" в изменениях взаимосвязей активов,что позволяет его применять на любых волатильных рынках или для любых волатильных инструментов.По сути,это коэффициент квантовых энергетических связей,связей притяжения и отталкивания.Можно сказать,что это основное свойство квантового коэффициента корреляции.
Когда(KQ)r принимает значение больше +100%,то меняет знак на противоположный, а само значение получается простым вычитанием.Например, в расчётах получили(KQ)r =100.055%,тогда истинный коэффициент равен (KQ)r=100 - 100.055= -0.055%.
Минимальное положительное значение и максимально отрицательное в настоящее время не получены экспериментальным путём.Но могу условно предположить,что +(KQ)r min.=90.0% и -(KQ)r max.= -0.10%.
SYGERD
1

09.09.2018 22:34:12#
Практическое использование.
Квантовый коэффициент корреляции нужно использовать вместе с графиком индексов энтропии,потому что они взаимосвязаны.
Пример такого использования показан в комменте от 06.09. в разделе "Аналитка от Омкара Годбоула".Там показан график индексов энтропии битка и доллара,а также приведены значения коэффициента корреляции битка с долларом.Всё время за ними следить не нужно,но когда (KQ)r принимает значение больше 99.90%,то постоянный мониторинг необходим.Как видно, всего за два дня (KQ)r стал отрицательным,а спустя считанные часы после открытия дня последовал удар.Индекс энтропии битка резко снизился и стал меньше индекса энтропии доллара,но коэффициент корреляции уже принял положительное значение...Вообще,"изгнать" доллар нельзя ни при каких обстоятельствах,а то,что я сказал об удержании отрицательной корреляции битком чисто символическое,тогда не было возможности всё объяснить.Таким образом,как работает биток с долларом понятно.А так как все альты имеют большое значение коэффициента корреляции с долларом,то их движение будет повторять движение битка.
Теперь относительно корреляций битка с альткоинами и альткоинов между собой.Здесь также необходим график (HQ)i криптоактивов.
Он уже есть,но по месяцам.Здесь видно,где индексы энтропии криптоактивов пересекались.Поэтому не составляет труда отследить моменты пересечений,а также рассчитать (KQ)r для альткоинов в это время.Следует отметить,что в отличие от взаимодействий с долларом,которого не "изгнать",альткоины могут замещать друг друга индексами энтропии и удерживать отрицательную корреляцию.
Алгоритм расчёта (KQ)r между альтами такой же как и битка с долларом;всегда имеются индексы энтропии и количество информации для интересующих альтов на момент открытия дня.
SYGERD
1

09.09.2018 22:35:13#
Заключение.
Индексы энтропии и коэффициенты корреляции можно рассчитать абсолютно для всего спектра криптоактивов в рынке,а квантовый компьютер может решить все проблемы с определением направления и изменением движения цены,но до этого ещё далеко и, прежде всего,нужны чёткие и понятные Правила для всех участников криптоиндустрии,а до них ещё дальше,чем до квантовых компьютеров.
Поэтому,на первых порах можно использовать и обычные компьютерные программы на обычных компьютерах для облегчения расчётов для тысяч альткоинов и выбора наиболее подходящих для торгов или инвестиций.А для этого нужен и соответствующий штат сотрудников,которые за всем этим будут следить и давать нужные рекомендации.Учитывая,что у меня такого штата нет и за всем мне не уследить,я остановился на минимальном количества альтов,но главный упор сделан на Биткоин.
Ниже представлен график индексов энтропии доллара и битка с момента появления котировок на платформе BITFINEX,где также указаны коэффициенты корреляций .Взят период в пол года,на 01.01. и на 01.07.Можно было и помесячно показать весь период,но это нужно для фундаментальной оценки становления Биткоина,как цифровой валюты и,скорее всего,для маржиналки это не нужно.
Как видите,чтобы полностью оценить крипторынок,необходим помесячный график с разбивкой по дням для всех альтов.Только тогда можно что-то более менее сказать о будущих ценах и будущих судьбах альтов.Без этой информации все рассуждения будут расплывчатыми и разно интерпретируемыми,как со стороны фундаментальной аналитики,так и с позиций технического анализа.
Об этом мы ещё поговорим более предметно.Главное,что есть задел и можно на него опираться,как в режиме онлайн,так и на истории,которая повторяется,но не забывает изменяться...
hudson
0

10.09.2018 03:32:45#
Здравствуйте! Вот вроде бы все крайне логично и научно расписано, термины использованы гениальноподобранные, но, все-таки...как Вы это не назовите и обзовите, капитализация рынка настолько мала, что "нужные люди" устроят все так, что ни теханализ, ни квантовая биофизика, ни искусственный интеллект, не предскажут достоверно грядущие события. Спасибо за труд!
Diciousangel
0

10.09.2018 07:38:42#
За достоверными предсказаниями грядущих событий вам на другой портал надо или в газетку местную, там много таких.

Статья очень крутая, с момента её выхода она у меня в закладках и я до сих пор изучаю материал по корреляции и труды Марковица. Автор статьи знакомит читателей с азами портфельных инвестиций и пытается перенести опыт фондовых бирж на крипту. Никто не собирается вам ничего предсказывать.
P\s уж простите за резкость, но ваш комментарий на мой взгляд этого заслуживает.
SYGERD
1

10.09.2018 09:32:05#
Уважаемые трейдеры,здесь нет предсказаний,здесь есть суть происходящего за определённый период.Все процессы протекают циклами спадов и подъёмов.Если обратиться к графику,то логично представить,что правое плечо есть зеркальным отображением левого,которое не показано.Это и есть полный цикл.А далее снова развитие и новая жизнь,но уже на другом уровне.Всё движется по спирали и это научно доказано и обосновано.Получит новую жизнь и крипторынок,но уже при других условиях существования,связанных с развитием тех же блокчейн-технологий и информатики.Крипторынок не может опередить сам себя и будет ждать,когда возникнут условия для продолжения его развития.
SYGERD
1

10.09.2018 10:00:22#
На этом графике показан индекс энтропии доллара за 20 лет.Построен он всего по трём точкам,а далее применена полиномиальная регрессия,которая визуально напоминает полу волну ещё какого-то незаконченного цикла.Не так ли?
Ведь действительно,доллар сейчас переживает не лучшие времена,а т.к. он является пока ещё мировой валютой,то без его развития ничего развиваться не будет(имеется ввиду финансовая система).Доллар и только доллар в настоящее время является движителем прогресса и,если он будет не успевать,то система освободится от него.В системе никогда нет лишней энергии на содержание баласта.
Учитывая,что за всё время существования доллар показал устойчивое выживание,можно предположить,что эта полу волна благополучно достигнет своего цикла в 2038 году.А там либо ишак сдохнет,либо падишах помрёт...Кто его знает,что будет.
SYGERD
1

10.09.2018 12:50:50#
Уважаемый,Diciousangel.Вы пишите,что изучаете труды Марковица.К большому сожалению, применить на сегодня его гениальную Портфельную теорию для крипторынка не предоставляется возможным.Нет условий.Внутри крипторынка вы их не найдёте.Слишком большая взаимосвязь альтов с долларом и битком,а битка с долларом и это видно по значениям квантового коэффициента корреляции.
Для инвестиций криптопортфель, созданный с такими высокими коэффициентами корреляций,может в конечном итоге привести к убыткам,а не к постоянно растущей прибыли.Один из публичных инвесторов,комментируя теорию Марковица,пишет,"что для формирования инвестиционного портфеля предпочтительнее использовать инструменты, колебания доходности которых находятся в разных фазах (в таком случае говорят об отрицательной ковариации), т.е. не коррелируют."Найдёте ли вы в крипторынке не коррелируемые активы?Не найдёте!Тогда,о каком криптопортфеле можно сейчас говорить???
Об этом можно будет говорить тогда,когда крипторынок будет интегрирован в финансовую систему на правах полноценного участника.Это может решить только SEC США.Но вы же видите,как она решает.Вот тогда,используя коэффициенты энтропии R(Hi),можно легко установить взаимосвязи криптоактивов с активами других рынков и создать настоящий криптопортфель,а не фейковый для галочки.Хотите верьте,хотите нет,это ваше дело,но есть факты,против которых не попрёшь.
Diciousangel
0

10.09.2018 14:39:44#
А никто и не говорит, что некоррелируемые активы существуют. Я Марковица изучаю для собственных инвестиций в биржевой рынок США, крипта здесь вообще не при чем.

Было сказано лишь о том, что автор статьи пытается перенести классический опыт в крипторынок. Почитайте мой комментарий внимательнее.
SYGERD
0

10.09.2018 15:02:26#
Прочитал внимательно,вы правы.Приношу извинения за некорректный комментарий.
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Подписывайтесь