Как крипторынок реагирует на панику и Новые прогнозы на блоге

12 фев 2018 08:04:30 Аналитика

Не прошло и недели, как мы выложили статью о зависимости между настроениями рынков и колебаниями биткоина (а с учетом сильной корреляции криптовалют между собой – колебаниями всего крипторынка в целом), как рынки подбросили нам уникальную возможность проверить наши выводы на практике.

2 февраля Министерство труда ФРС выпустило отчет за январь, рынки отреагировали распродажами. Отчего так? Ведь отчет был хорошим – безработица низкая, создаются рабочие места, причем с опережением прогнозов. Откуда негатив?

А случилось вот что. Рынки посчитали, что слишком хорошие данные могут послужить поводом для более агрессивного повышения ставки со стороны ФРС. Если же ставка будет расти, то это приведет к удорожанию кредитов, а значит, ухудшению финансовых условий. Инвесторы в этих условиях обычно фиксируют прибыль, что и произошло. Ну так, на всякий случай.

А затем случился «черный понедельник», распродажа фондовых индексов приняла панический характер, полетела вниз нефть, и всю неделю рынки трясло, как Ладу Калину на проселочной дороге.

Психология трейдинга, как не слить свой депозит на панике

Если ориентироваться на 5-дневную среднюю (синяя линия на графике), то можно увидеть, что уже 17 января индекс паники начал понемногу разворачиваться вверх. То есть наиболее информированные игроки уже начали понемногу фиксировать прибыль и выходить в кэш, ну а с понедельника 5 февраля этот процесс принял панический характер.

Показательно, что именно 5 февраля, когда фондовые рынки накрыла волна панических распродаж, крипторынок сформировал долгожданное дно и начал восстановление.

Итак, с рынками разобрались – индекс паники уходит всё выше, распродажи все активнее. Вероятнее всего, они продолжатся и сегодня.

Как ведет себя крипта?

Тем не менее, чтобы убедиться в устойчивости полученного результата, мы сделали небольшой бэк-тест, для чего рассчитали настроения рынков немного вглубь истории, а именно с 1 октября 2017 года, и соотнесли с динамикой курса биткоина.

Расчет делается так. Перед открытием дневной свечи рассчитывается «индекс паники», который включает в себя состояние фондовых рынков, процентные ставки по гособлигациям, фьючерсные цены на нефть и золото, и все это с поправкой на изменение индекса доллара.

Принцип измерения следующий: если на рынке нарастает паника, то мы предполагаем, что биткоин будет расти, а значит, цена закрытия дня будет выше цены открытия.

Мы для таких дней прибавляем в буфер следующее значение:

(цена закрытия – цена открытия ) / (0,5*цена открытия + 0,5*цена закрытия).

Если наш прогноз оправдался, это значение будет больше нуля, и чем длиннее свеча, тем больше значение. Если же мы ошиблись, то будет отрицательное слагаемое.

Аналогично для дней, когда растет склонность к риску, мы делаем все наоборот – предполагаем, что цена биткоина будет падать, а значит, в буфер надо прибавлять для таких дней такое слагаемое:

(цена открытия – цена закрытия) / (0,5*цена открытия + 0,5*цена закрытия).

Делить пункты дневного движения на среднюю дневную цену нужно, чтобы сделать поправку на курс. Согласитесь, дневное изменение цены на 200 долл. при курсе BTC/USD=3000 и при курсе BTC/USD=20000 – это все же большая разница.

Итак, если наша теория верна, накопленный итог должен стремиться в плюс. Если нет – болтаться около нуля. Результат на графике:

Кроме небольшого периода в конце ноября – начале декабря, когда биткоин начал рост, а рынки вели себя спокойно и никаких распродаж еще не было, все остальное время красная линия накопленного итога ползла вверх. Это означает, что в целом биткоин хорошо реагирует на изменение рыночных настроений, а значит, можно сделать прогнозный инструмент.

Предупреждение

Расчет сделан на коротком промежутке времени и только для биткоина. Нельзя требовать от него 100% точности, поскольку настроения рынка описывают только внешние факторы для криптовалют, а они реагируют и на собственные новости – на правительственные решения, на объявления об инвестициях, на выход новых протоколов, форки и ICO и многое, многое другое.

Поэтому нужно понимать – настроения рынка лишь увеличивают вероятность движения крипты в ту или иную сторону, но не могут быть единственным инструментом для принятия решения.

Торговля криптовалютой на новостях, простая стратегия заработка

Относительно других криптовалют. Конечно, они должны реагировать схожим образом, поскольку крипторынок на данном этапе реагирует примерно одинаково на внешние факторы, что подтверждается положительной корреляцией криптовалют между собой.

Что будет? Новые прогнозы на блоге

Итак. Вечером около 21:00 в разделе прогнозов мы дополнительно будем выкладывать направление на завтрашний день – как выглядят настроения рынка и куда, вероятнее всего будут двигаться криптовалюты в течении дня. На графике биткоина нужно смотреть на последний сигнал:

Поскольку данный метод не предназначен для расчета уровней, целей и пр., то где входить или выходить – дело исключительно ваше. Вы можете воспользоваться теханализом, волновым анализом или собственной интуицией. Мы лишь будем подсказывать более вероятное направление, не более того.

Читайте также:

Итак, сегодня, в понедельник 12 февраля, индекс риска (паника) устремляется выше. Напряженность выросла, индекс доллара немного снизился относительно пятницы. Это дает возможность предположить, что в понедельник крипторынок продолжит рост, закрытие дня будет выше открытия.

Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!

16 комментов37 236 просмотров
Читайте также
Комментарии
постраничноцеликом
датапопулярные
FraHcy3
1

12.02.2018 09:44:45изменен#
Интересно, спасибо!
p.s. поделился :)
indeec_jo
1

12.02.2018 09:48:24#
Прекрасная идея, пять баллов!
grenspb
0

12.02.2018 09:48:51#
Интересно. Спасибо. Будем наблюдать.
ilovesps
0

12.02.2018 09:48:55#
Интересна корреляция... Будем следить.
Idiogen
0

12.02.2018 09:52:11#
Спасибо! Статья супер!!!
grenspb
1

12.02.2018 09:52:50#
Правильно я понимаю, что данные графики отображают обратную корреляцию с индексом VIX ?
nemansi
3

12.02.2018 13:17:55#
Нет, неправильно. VIX- это лишь один из способов расчета индекса стресса, есть и другие, к примеру ФРБ Кливленда считает индес стресса, ФРБ Сент-Луиса и пр. VIX торгуется как самостоятельный инструмент поэтому он на слуху, но для использования он не очень удобен.

Мы сделали собственный, он отражает движение капитала, и более подходит для практических задач.
grenspb
1

12.02.2018 20:40:37#
Спасибо.
vitalik
2

12.02.2018 10:49:08#
Отлично что то новенькое надо понаблюдать!
pasha2797
1

12.02.2018 23:49:56#
Спасибо, идея понраилась. Добра вам!!! Поделился на Facebook... Друзья, давайте поддержим блог ведь это не трудно поделится новостью...
pasha24
1

13.02.2018 00:25:24#
Поддерживаю. Я тоже поделился ;-)
SYGERD
0

18.02.2018 19:52:48#
Я тоже поделился,только дома.После этого пришлось 3 дня в гостинице жить,несмотря на "формирующийся разворот".Мне с трудом простили убыток с 17.01 по 06.02.
nemansi
0

18.02.2018 21:34:24#
Я так понимаю, машина времени сломалась?
Комментарий удален
SYGERD
0

18.02.2018 19:03:23#
"А затем случился «черный понедельник», распродажа фондовых индексов приняла панический характер, полетела вниз нефть, и всю неделю рынки трясло, как Ладу Калину на проселочной дороге."
Так зачем Ладу Калину брали,нужно в таких случаях на Крузере бронированном ездить.Мягко идёт,скажу я вам.
SYGERD
0

18.02.2018 19:34:26#
На графике "Настроение рынков(индекс паники)"отмечено,что 17.01.18 начал формироваться разворот крипты вверх,но 26.12.17 был такой же уровень и крипта пошла вверх.А 17.01.18 цена оказалась на 3000пунктов ниже.Далее,после формирующегося разворота,цена опять ушла на 3000 пунктов ниже(06.02.18).
....???....
Только зарегистрированные пользователи могут писать комментарии.
Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
Новые смарты
Вклады в смарты
Скам смарты
Подписывайтесь